PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWL с FTCS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWL и FTCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWL и FTCS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWL
iShares Russell Top 200 ETF
-4.96%19.09%27.12%29.77%-19.89%27.79%22.10%31.42%-3.30%22.90%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
0.54%6.46%11.19%8.48%-10.22%26.75%13.05%26.71%-4.22%26.57%

Доходность по периодам

С начала года, IWL показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции IWL превзошли акции FTCS по среднегодовой доходности: 14.87% против 10.24% соответственно.


IWL

1 день
0.84%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-4.96%
6 месяцев
-2.52%
1 год
18.46%
3 года*
19.81%
5 лет*
12.42%
10 лет*
14.87%

FTCS

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.46%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.03%
1 год
4.55%
3 года*
9.73%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell Top 200 ETF

First Trust Capital Strength ETF

Сравнение комиссий IWL и FTCS

IWL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.


Доходность на риск

IWL vs. FTCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWL
Ранг доходности на риск IWL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWL: 6666
Ранг коэф-та Мартина

FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWL c FTCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWLFTCSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.34

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

0.59

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.08

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

0.49

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

1.87

+5.06

IWL vs. FTCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWL на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа FTCS равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWL и FTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWLFTCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.34

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.52

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.66

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.51

+0.32

Корреляция

Корреляция между IWL и FTCS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWL и FTCS

Дивидендная доходность IWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности FTCS в 1.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWL
iShares Russell Top 200 ETF
0.95%0.90%1.04%1.30%1.54%1.12%1.30%1.96%1.93%1.69%1.96%2.14%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
1.12%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%

Просадки

Сравнение просадок IWL и FTCS

Максимальная просадка IWL за все время составила -32.71%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWL и FTCS.


Загрузка...

Показатели просадок


IWLFTCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.71%

-53.64%

+20.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-9.38%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

-20.93%

-4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.71%

-31.93%

-0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-6.46%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-6.93%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.46%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IWL и FTCS

iShares Russell Top 200 ETF (IWL) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что IWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWLFTCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

3.18%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

7.05%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

13.55%

+4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

13.14%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

15.54%

+2.52%