Сравнение IWL с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
IWL и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWL и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWL и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWL iShares Russell Top 200 ETF | -4.96% | 19.09% | 27.12% | 29.77% | -19.89% | 27.79% | 22.10% | 31.42% | -3.30% | 22.90% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.54% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 13.05% | 26.71% | -4.22% | 26.57% |
Доходность по периодам
С начала года, IWL показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции IWL превзошли акции FTCS по среднегодовой доходности: 14.87% против 10.24% соответственно.
IWL
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -4.96%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 14.87%
FTCS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWL и FTCS
IWL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
IWL vs. FTCS — Ранг доходности на риск
IWL
FTCS
Сравнение IWL c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWL | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.34 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 0.59 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.08 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 0.49 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 1.87 | +5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWL | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.34 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.52 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.66 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.51 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между IWL и FTCS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWL и FTCS
Дивидендная доходность IWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности FTCS в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 0.95% | 0.90% | 1.04% | 1.30% | 1.54% | 1.12% | 1.30% | 1.96% | 1.93% | 1.69% | 1.96% | 2.14% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.12% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок IWL и FTCS
Максимальная просадка IWL за все время составила -32.71%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWL и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWL | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.71% | -53.64% | +20.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -9.38% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -20.93% | -4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.71% | -31.93% | -0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -6.46% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -6.93% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.46% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWL и FTCS
iShares Russell Top 200 ETF (IWL) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что IWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWL | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 3.18% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 7.05% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 13.55% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 13.14% | +4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 15.54% | +2.52% |