Сравнение IWL с FPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).
IWL и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWL и FPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWL и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWL iShares Russell Top 200 ETF | -4.96% | 19.09% | 27.12% | 29.77% | -19.89% | 27.79% | 22.10% | 31.42% | -3.30% | 22.90% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -1.32% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 47.89% | 30.37% | -8.35% | 27.03% |
Доходность по периодам
С начала года, IWL показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции IWL превзошли акции FPX по среднегодовой доходности: 14.87% против 12.97% соответственно.
IWL
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -4.96%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 14.87%
FPX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWL и FPX
IWL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.
Доходность на риск
IWL vs. FPX — Ранг доходности на риск
IWL
FPX
Сравнение IWL c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWL | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.49 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.05 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 3.19 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 10.78 | -3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWL | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.49 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.24 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.54 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.53 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между IWL и FPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWL и FPX
Дивидендная доходность IWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности FPX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 0.95% | 0.90% | 1.04% | 1.30% | 1.54% | 1.12% | 1.30% | 1.96% | 1.93% | 1.69% | 1.96% | 2.14% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.58% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок IWL и FPX
Максимальная просадка IWL за все время составила -32.71%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWL и FPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWL | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.71% | -56.29% | +23.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -14.19% | +2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -43.14% | +17.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.71% | -43.14% | +10.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -6.75% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -11.43% | +7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 4.20% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWL и FPX
Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) составляет 5.43%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что IWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWL | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 9.11% | -3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 18.68% | -8.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 29.37% | -10.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 26.54% | -9.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 24.17% | -6.11% |