PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWL с DYNF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWL с DYNF

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IWL (iShares Russell Top 200 ETF) and DYNF (iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF) are both exchange-traded funds - IWL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell Top 200 Index, while DYNF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by iShares. IWL is passively managed, while DYNF is actively managed. Over the past 5 years, IWL returned 14.51%/yr vs 15.35%/yr for DYNF. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IWL charges 0.15%/yr vs 0.26%/yr for DYNF.

Доходность

Сравнение доходности IWL и DYNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWL показывает доходность 9.79%, что значительно ниже, чем у DYNF с доходностью 12.25%.

IWL

1 день
1.85%
1 месяц
1.65%
С начала года
9.79%
6 месяцев
10.53%
1 год
27.79%
3 года*
22.12%
5 лет*
14.51%
10 лет*
16.52%

DYNF

1 день
2.16%
1 месяц
2.71%
С начала года
12.25%
6 месяцев
12.86%
1 год
31.46%
3 года*
25.36%
5 лет*
15.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWL и DYNF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IWL
iShares Russell Top 200 ETF		9.79%19.09%27.12%29.77%-19.89%27.79%22.10%16.53%
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		12.25%20.00%30.29%36.25%-20.27%22.12%13.47%14.75%

Correlation

The correlation between IWL and DYNF is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.97

The correlation between IWL and DYNF has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWL и DYNF

Секторы
IWL
DYNF

Технологии

41.8%
40.1%

Коммуникационные услуги

12.1%
10.7%

Финансовые услуги

11.1%
14.9%

Потребительский циклический сектор

9.7%
7.1%

Здравоохранение

8.5%
6.1%

Промышленность

6.3%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
1.7%

Энергетика

2.4%
5.0%

Сырьевые материалы

1.4%
0.8%

Коммунальные услуги

1.2%
2.8%

Недвижимость

0.9%
2.0%

Технологии

IWL
41.8%
DYNF
40.1%

Коммуникационные услуги

IWL
12.1%
DYNF
10.7%

Финансовые услуги

IWL
11.1%
DYNF
14.9%

Потребительский циклический сектор

IWL
9.7%
DYNF
7.1%

Здравоохранение

IWL
8.5%
DYNF
6.1%

Промышленность

IWL
6.3%
DYNF
8.4%

Потребительский защитный сектор

IWL
4.5%
DYNF
1.7%

Энергетика

IWL
2.4%
DYNF
5.0%

Сырьевые материалы

IWL
1.4%
DYNF
0.8%

Коммунальные услуги

IWL
1.2%
DYNF
2.8%

Недвижимость

IWL
0.9%
DYNF
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 ETF

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF

Часто сравнивают с IWL:
IWL с IWYIWL с VOOIWL с SPYIWL с IVVIWL с QQQMIWL с QQQIWL с QUAL
Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с BRNYDYNF с VTI

Доходность на риск

IWL vs. DYNF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWL
Ранг доходности на риск IWL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWL: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWL: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWL c DYNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWLDYNFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.41

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.23

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

3.65

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

17.10

-4.83

IWL vs. DYNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWL на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DYNF равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWL и DYNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWL и DYNF

Максимальная просадка IWL за все время составила -32.71%, что меньше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWL и DYNF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWLDYNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.71%

-34.72%

+2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.83%

-8.67%

-1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.15%

-18.70%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

-28.65%

+3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

0.00%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-5.96%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

1.85%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IWL и DYNF

Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) составляет 4.80%, в то время как у iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что IWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWLDYNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

5.25%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

10.57%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

13.14%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

17.61%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

19.92%

-1.79%

Сравнение комиссий IWL и DYNF

IWL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DYNF в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWL и DYNF

Дивидендная доходность IWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности DYNF в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		1.06%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWL
iShares Russell Top 200 ETF		1.04%0.90%1.04%1.30%1.54%1.12%1.30%1.96%1.93%1.69%1.96%2.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, IWL and DYNF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DYNF has higher volatility (5.25%) compared to IWL (4.80%). In terms of maximum drawdown, IWL dropped -32.71% vs DYNF's -34.72%.

On 5-year performance, DYNF leads with 15.35% vs 14.51% for IWL. On fees, IWL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IWL has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DYNF has performed better with a 15.35% return vs 14.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.26% for DYNF.

DYNF has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 1.04% for IWL.

IWL is categorized as Large Cap Growth Equities, while DYNF is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.15% for IWL and 0.26% for DYNF.

DYNF currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWL и DYNF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор