PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWL с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWL и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWL и DARP


2026 (YTD)202520242023
IWL
iShares Russell Top 200 ETF
-4.96%19.09%27.12%8.58%
DARP
Grizzle Growth ETF
5.52%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, IWL показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.


IWL

1 день
0.84%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-4.96%
6 месяцев
-2.52%
1 год
18.46%
3 года*
19.81%
5 лет*
12.42%
10 лет*
14.87%

DARP

1 день
1.18%
1 месяц
-6.55%
С начала года
5.52%
6 месяцев
12.87%
1 год
64.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell Top 200 ETF

Grizzle Growth ETF

Сравнение комиссий IWL и DARP

IWL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.


Доходность на риск

IWL vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWL
Ранг доходности на риск IWL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWL: 6666
Ранг коэф-та Мартина

DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWL c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWLDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

2.19

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.74

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

4.15

-2.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

17.03

-10.09

IWL vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWL на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWL и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWLDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.19

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.13

-0.30

Корреляция

Корреляция между IWL и DARP составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWL и DARP

Дивидендная доходность IWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности DARP в 0.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWL
iShares Russell Top 200 ETF
0.95%0.90%1.04%1.30%1.54%1.12%1.30%1.96%1.93%1.69%1.96%2.14%
DARP
Grizzle Growth ETF
0.41%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWL и DARP

Максимальная просадка IWL за все время составила -32.71%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWL и DARP.


Загрузка...

Показатели просадок


IWLDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.71%

-30.27%

-2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-15.92%

+4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-8.02%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-4.84%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.88%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IWL и DARP

Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) составляет 5.43%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что IWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWLDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

9.11%

-3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

19.29%

-9.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.49%

29.51%

-11.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

26.41%

-9.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

26.41%

-8.35%