Сравнение IWL с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и Grizzle Growth ETF (DARP).
IWL и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IWL и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWL и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IWL iShares Russell Top 200 ETF | -4.96% | 19.09% | 27.12% | 8.58% |
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, IWL показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.
IWL
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -4.96%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 14.87%
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWL и DARP
IWL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
IWL vs. DARP — Ранг доходности на риск
IWL
DARP
Сравнение IWL c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWL | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 2.19 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.74 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.40 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 4.15 | -2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 17.03 | -10.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWL | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 2.19 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.13 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между IWL и DARP составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWL и DARP
Дивидендная доходность IWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности DARP в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 0.95% | 0.90% | 1.04% | 1.30% | 1.54% | 1.12% | 1.30% | 1.96% | 1.93% | 1.69% | 1.96% | 2.14% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWL и DARP
Максимальная просадка IWL за все время составила -32.71%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWL и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWL | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.71% | -30.27% | -2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -15.92% | +4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -8.02% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -4.84% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 3.88% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWL и DARP
Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) составляет 5.43%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что IWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWL | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 9.11% | -3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 19.29% | -9.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 29.51% | -11.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 26.41% | -9.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 26.41% | -8.35% |