Сравнение IWL с CCOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и Core Alternative ETF (CCOR).
IWL и CCOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. CCOR - это активно управляемый фонд от Core Alternative Capital. Фонд был запущен 24 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности IWL и CCOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWL и CCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWL iShares Russell Top 200 ETF | -4.96% | 19.09% | 27.12% | 29.77% | -19.89% | 27.79% | 22.10% | 31.42% | -3.30% | 13.23% |
CCOR Core Alternative ETF | -0.43% | 3.52% | -5.70% | -11.92% | 2.51% | 9.90% | 4.07% | 6.03% | 4.64% | 3.68% |
Доходность по периодам
С начала года, IWL показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у CCOR с доходностью -0.43%.
IWL
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -4.96%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 14.87%
CCOR
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- -1.24%
- 3 года*
- -3.35%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWL и CCOR
IWL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.
Доходность на риск
IWL vs. CCOR — Ранг доходности на риск
IWL
CCOR
Сравнение IWL c CCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWL | CCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | -0.12 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | -0.10 | +1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.99 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | -0.17 | +1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | -0.32 | +7.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWL | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | -0.12 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | -0.09 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.15 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между IWL и CCOR составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWL и CCOR
Дивидендная доходность IWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности CCOR в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 0.95% | 0.90% | 1.04% | 1.30% | 1.54% | 1.12% | 1.30% | 1.96% | 1.93% | 1.69% | 1.96% | 2.14% |
CCOR Core Alternative ETF | 1.07% | 1.07% | 1.18% | 1.21% | 1.11% | 1.02% | 1.50% | 0.73% | 1.53% | 0.89% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWL и CCOR
Максимальная просадка IWL за все время составила -32.71%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWL и CCOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWL | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.71% | -22.99% | -9.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -9.17% | -2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -22.99% | -2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -17.30% | +10.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -7.08% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 4.97% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWL и CCOR
iShares Russell Top 200 ETF (IWL) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что IWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWL | CCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 2.13% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 5.44% | +4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 10.73% | +7.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 11.13% | +6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 10.81% | +7.25% |