Сравнение IWL с ABALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).
IWL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..
Доходность
Сравнение доходности IWL и ABALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWL и ABALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWL iShares Russell Top 200 ETF | -4.96% | 19.09% | 27.12% | 29.77% | -19.89% | 27.79% | 22.10% | 31.42% | -3.30% | 22.90% |
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | -1.12% | 18.45% | 14.63% | 13.65% | -12.13% | 15.75% | 10.85% | 18.60% | -3.35% | 14.69% |
Доходность по периодам
С начала года, IWL показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у ABALX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции IWL превзошли акции ABALX по среднегодовой доходности: 14.87% против 9.17% соответственно.
IWL
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -4.96%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 14.87%
ABALX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWL и ABALX
IWL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ABALX в 0.56%.
Доходность на риск
IWL vs. ABALX — Ранг доходности на риск
IWL
ABALX
Сравнение IWL c ABALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 ETF (IWL) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWL | ABALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.56 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.28 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.43 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 10.15 | -3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWL | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.56 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.79 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.87 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.79 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между IWL и ABALX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWL и ABALX
Дивидендная доходность IWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности ABALX в 8.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 0.95% | 0.90% | 1.04% | 1.30% | 1.54% | 1.12% | 1.30% | 1.96% | 1.93% | 1.69% | 1.96% | 2.14% |
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | 8.39% | 8.27% | 6.87% | 2.05% | 2.30% | 4.30% | 4.35% | 3.49% | 5.49% | 4.72% | 4.24% | 5.60% |
Просадки
Сравнение просадок IWL и ABALX
Максимальная просадка IWL за все время составила -32.71%, что меньше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWL и ABALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWL | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.71% | -40.20% | +7.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.81% | -7.33% | -4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.65% | -18.76% | -6.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.71% | -22.34% | -10.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -5.37% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.92% | -3.86% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 1.76% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWL и ABALX
iShares Russell Top 200 ETF (IWL) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что IWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWL | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.43% | 3.89% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 6.96% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 11.22% | +7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 10.45% | +6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 10.63% | +7.43% |