Сравнение IWFL с MTUL
IWFL (ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN) and MTUL (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN) are both exchange-traded funds - IWFL is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Growth (200%), while MTUL is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWFL returned 14.08%/yr vs 23.28%/yr for MTUL. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IWFL и MTUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWFL показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у MTUL с доходностью 78.64%.
IWFL
- 1 день
- -3.93%
- 1 месяц
- -3.75%
- 6 месяцев
- 2.36%
- С начала года
- 0.74%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- 29.00%
- 5 лет*
- 14.08%
- 10 лет*
- —
MTUL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9.57%
- 6 месяцев
- 68.99%
- С начала года
- 78.64%
- 1 год
- 92.83%
- 3 года*
- 59.11%
- 5 лет*
- 23.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWFL и MTUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IWFL ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN | 0.74% | 18.54% | 61.94% | 84.47% | -55.71% | 46.03% |
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 78.64% | 27.42% | 58.70% | 10.66% | -37.97% | 8.34% |
Correlation
The correlation between IWFL and MTUL is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.79 |
The correlation between IWFL and MTUL shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.80 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWFL vs. MTUL — Ранг доходности на риск
IWFL
MTUL
Сравнение IWFL c MTUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWFL | MTUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.32 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 3.91 | -3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 14.30 | -12.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWFL и MTUL
Максимальная просадка IWFL за все время составила -59.29%, примерно равная максимальной просадке MTUL в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFL и MTUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWFL | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.29% | -56.83% | -2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.80% | -23.86% | -8.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.84% | -39.15% | -7.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.29% | -56.83% | -2.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.20% | 0.00% | -11.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.71% | -22.32% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.85% | 6.52% | +4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWFL и MTUL
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) составляет 14.35%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) волатильность равна 24.94%. Это указывает на то, что IWFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWFL | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.35% | 24.94% | -10.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.15% | 45.58% | -16.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.42% | 52.20% | -16.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.19% | 44.56% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.33% | 44.94% | +1.39% |
Сравнение комиссий IWFL и MTUL
И IWFL, и MTUL имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFL и MTUL
Ни IWFL, ни MTUL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IWFL and MTUL have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTUL has higher volatility (24.94%) compared to IWFL (14.35%). In terms of maximum drawdown, IWFL dropped -59.29% vs MTUL's -56.83%.
On 5-year performance, MTUL leads with 23.28% vs 14.08% for IWFL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, IWFL has been the lower-risk option at 14.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MTUL has performed better with a 23.28% return vs 14.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWFL and MTUL have the same expense ratio: 0.95% per year.
IWFL and MTUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IWFL is categorized as Leveraged Equities, while MTUL is Momentum. IWFL tracks Russell 1000 Growth (200%), while MTUL tracks MSCI USA Momentum Index.
MTUL currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWFL и MTUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор