Сравнение IWFL с SMH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).
IWFL и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWFL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWFL или SMH.
Основные характеристики
| IWFL | SMH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 58.51% | 41.61% |
| Дох-ть за 1 год | 74.84% | 54.65% |
| Дох-ть за 3 года | 9.59% | 19.66% |
| Коэф-т Шарпа | 1.94 | 1.73 |
| Коэф-т Сортино | 2.45 | 2.24 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 2.71 | 2.39 |
| Коэф-т Мартина | 10.50 | 6.56 |
| Индекс Язвы | 7.12% | 9.05% |
| Дневная вол-ть | 38.44% | 34.39% |
| Макс. просадка | -59.29% | -95.73% |
| Текущая просадка | -1.33% | -11.96% |
Корреляция
Корреляция между IWFL и SMH составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWFL и SMH
С начала года, IWFL показывает доходность 58.51%, что значительно выше, чем у SMH с доходностью 41.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWFL и SMH
IWFL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWFL c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFL и SMH
IWFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWFL ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.42% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок IWFL и SMH
Максимальная просадка IWFL за все время составила -59.29%, что меньше максимальной просадки SMH в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFL и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWFL и SMH
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) имеет более высокую волатильность в 14.19% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что IWFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.