PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWFL с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWFL с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWFL (ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - IWFL is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Growth (200%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWFL returned 19.33%/yr vs 13.91%/yr for SPY. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IWFL charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности IWFL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWFL показывает доходность 10.56%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.33%.

IWFL

1 день
0.37%
1 месяц
9.92%
С начала года
10.56%
6 месяцев
8.50%
1 год
43.44%
3 года*
38.72%
5 лет*
19.33%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWFL и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN		10.56%18.54%61.94%84.47%-55.71%46.03%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%26.18%-18.18%24.14%

Correlation

The correlation between IWFL and SPY is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г.

0.93

The correlation between IWFL and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IWFL:
IWFL с VONGIWFL с QULLIWFL с SMHIWFL с QLDIWFL с FBGXIWFL с VGTIWFL с SPXL
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

IWFL vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFL
Ранг доходности на риск IWFL: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFL: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFL: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFL: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWFLSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.42

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
3.29

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

3.22

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.24

14.99

-10.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWFL vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWFL на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWFLSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.42

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.82

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.59

-0.17

Просадки

Сравнение просадок IWFL и SPY

Максимальная просадка IWFL за все время составила -59.29%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFL и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWFLSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.29%

-55.19%

-4.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.80%

-8.88%

-23.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.84%

-18.76%

-28.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.29%

-24.50%

-34.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-0.33%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.93%

-9.05%

-10.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.28%

1.91%

+8.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IWFL и SPY

ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что IWFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWFLSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

2.79%

+3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.17%

8.91%

+16.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.03%

11.82%

+20.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.67%

17.05%

+29.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.27%

17.93%

+28.34%

Сравнение комиссий IWFL и SPY

IWFL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFL и SPY

IWFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IWFL and SPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWFL has higher volatility (6.56%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, IWFL dropped -59.29% vs SPY's -55.19%.

On 5-year performance, IWFL leads with 19.33% vs 13.91% for SPY. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IWFL has performed better with a 19.33% return vs 13.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for IWFL.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for IWFL.

IWFL is categorized as Leveraged Equities, while SPY is S&P 500. IWFL tracks Russell 1000 Growth (200%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: UBS and State Street. Their fees differ too: 0.95% for IWFL and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWFL и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор