Сравнение IWFL с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
IWFL и VONG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWFL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWFL или VONG.
Основные характеристики
| IWFL | VONG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.75% | 6.62% |
| Дох-ть за 1 год | 57.51% | 31.77% |
| Дох-ть за 3 года | 7.30% | 8.40% |
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 2.11 |
| Дневная вол-ть | 29.49% | 15.07% |
| Макс. просадка | -59.29% | -32.72% |
| Current Drawdown | -11.57% | -4.79% |
Корреляция
Корреляция между IWFL и VONG составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWFL и VONG
С начала года, IWFL показывает доходность 10.75%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью 6.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWFL и VONG
IWFL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VONG в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWFL c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFL и VONG
IWFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWFL ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.70% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% | 1.43% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок IWFL и VONG
Максимальная просадка IWFL за все время составила -59.29%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFL и VONG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWFL и VONG
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) имеет более высокую волатильность в 10.18% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что IWFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.