Сравнение IWFL с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
IWFL и VONG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWFL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWFL и VONG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWFL и VONG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IWFL ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN | -19.22% | 18.54% | 61.94% | 84.47% | -55.71% | 46.03% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | -8.97% | 18.45% | 33.20% | 42.67% | -29.18% | 22.20% |
Доходность по периодам
С начала года, IWFL показывает доходность -19.22%, что значительно ниже, чем у VONG с доходностью -8.97%.
IWFL
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -7.96%
- С начала года
- -19.22%
- 6 месяцев
- -19.55%
- 1 год
- 20.29%
- 3 года*
- 30.77%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- —
VONG
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -8.47%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 16.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWFL и VONG
IWFL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%.
Доходность на риск
IWFL vs. VONG — Ранг доходности на риск
IWFL
VONG
Сравнение IWFL c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWFL | VONG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 0.84 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.36 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.22 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 4.16 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWFL | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.84 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.59 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.84 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между IWFL и VONG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFL и VONG
IWFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWFL ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.50% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок IWFL и VONG
Максимальная просадка IWFL за все время составила -59.29%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFL и VONG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWFL | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.29% | -32.72% | -26.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.80% | -16.23% | -16.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.29% | -32.72% | -26.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.44% | -12.29% | -13.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.34% | -4.90% | -15.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.42% | 4.78% | +5.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWFL и VONG
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) имеет более высокую волатильность в 15.30% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что IWFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWFL | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.30% | 6.81% | +8.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.03% | 12.37% | +14.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.74% | 22.42% | +33.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.76% | 21.35% | +25.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.77% | 20.82% | +25.95% |