PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IWFL с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWFL и VGT составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности IWFL и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
98.48%
75.50%
IWFL
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWFL:

1.77

VGT:

1.55

Коэф-т Сортино

IWFL:

2.26

VGT:

2.05

Коэф-т Омега

IWFL:

1.32

VGT:

1.28

Коэф-т Кальмара

IWFL:

2.56

VGT:

2.18

Коэф-т Мартина

IWFL:

9.68

VGT:

7.80

Индекс Язвы

IWFL:

7.17%

VGT:

4.26%

Дневная вол-ть

IWFL:

39.26%

VGT:

21.45%

Макс. просадка

IWFL:

-59.29%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

IWFL:

-5.01%

VGT:

-2.41%

Доходность по периодам

С начала года, IWFL показывает доходность 66.34%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 31.34%.


IWFL

С начала года

66.34%

1 месяц

6.59%

6 месяцев

19.98%

1 год

66.50%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VGT

С начала года

31.34%

1 месяц

2.11%

6 месяцев

9.77%

1 год

31.45%

5 лет

22.00%

10 лет

20.77%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWFL и VGT

IWFL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.


IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
График комиссии IWFL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IWFL c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWFL, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.771.55
Коэффициент Сортино IWFL, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.262.05
Коэффициент Омега IWFL, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.321.28
Коэффициент Кальмара IWFL, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.562.18
Коэффициент Мартина IWFL, с текущим значением в 9.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.687.80
IWFL
VGT

Показатель коэффициента Шарпа IWFL на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFL и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.77
1.55
IWFL
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFL и VGT

IWFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.59%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%

Просадки

Сравнение просадок IWFL и VGT

Максимальная просадка IWFL за все время составила -59.29%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFL и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.01%
-2.41%
IWFL
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности IWFL и VGT

ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) имеет более высокую волатильность в 8.71% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что IWFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.71%
5.62%
IWFL
VGT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab