PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWFL с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWFL и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWFL и VGT


2026 (YTD)20252024202320222021
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
-19.22%18.54%61.94%84.47%-55.71%46.03%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%24.50%

Доходность по периодам

С начала года, IWFL показывает доходность -19.22%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%.


IWFL

1 день
2.15%
1 месяц
-7.96%
С начала года
-19.22%
6 месяцев
-19.55%
1 год
20.29%
3 года*
30.77%
5 лет*
13.77%
10 лет*

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN

Vanguard Information Technology ETF

Сравнение комиссий IWFL и VGT

IWFL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.


Доходность на риск

IWFL vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWFL
Ранг доходности на риск IWFL: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFL: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFL: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFL: 2525
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFL c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWFLVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

1.10

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.67

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

1.88

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

5.77

-3.66

IWFL vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWFL на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFL и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWFLVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

1.10

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.59

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.61

-0.34

Корреляция

Корреляция между IWFL и VGT составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFL и VGT

IWFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок IWFL и VGT

Максимальная просадка IWFL за все время составила -59.29%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFL и VGT.


Загрузка...

Показатели просадок


IWFLVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.29%

-54.63%

-4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.80%

-16.40%

-16.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.29%

-35.07%

-24.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.44%

-11.66%

-13.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.34%

-8.00%

-12.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.42%

5.35%

+5.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IWFL и VGT

ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) имеет более высокую волатильность в 15.30% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что IWFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWFLVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.30%

8.03%

+7.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.03%

16.35%

+10.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.74%

27.27%

+28.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.76%

25.06%

+21.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.77%

24.48%

+22.29%