Сравнение IWFL с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
IWFL и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWFL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWFL или VGT.
Основные характеристики
| IWFL | VGT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 53.53% | 29.70% |
| Дох-ть за 1 год | 82.15% | 44.81% |
| Дох-ть за 3 года | 8.23% | 12.42% |
| Коэф-т Шарпа | 2.04 | 2.08 |
| Коэф-т Сортино | 2.53 | 2.66 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 2.41 | 2.89 |
| Коэф-т Мартина | 11.07 | 10.41 |
| Индекс Язвы | 7.12% | 4.22% |
| Дневная вол-ть | 38.57% | 21.11% |
| Макс. просадка | -59.29% | -54.63% |
| Текущая просадка | -4.04% | -0.18% |
Корреляция
Корреляция между IWFL и VGT составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWFL и VGT
С начала года, IWFL показывает доходность 53.53%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью 29.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWFL и VGT
IWFL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWFL c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFL и VGT
IWFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWFL ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок IWFL и VGT
Максимальная просадка IWFL за все время составила -59.29%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFL и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWFL и VGT
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) имеет более высокую волатильность в 13.78% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что IWFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.