Сравнение IWFL с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
IWFL и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWFL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWFL или QLD.
Основные характеристики
| IWFL | QLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 59.99% | 45.65% |
| Дох-ть за 1 год | 86.36% | 74.26% |
| Дох-ть за 3 года | 9.39% | 7.48% |
| Коэф-т Шарпа | 2.29 | 2.13 |
| Коэф-т Сортино | 2.75 | 2.61 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 2.69 | 2.34 |
| Коэф-т Мартина | 12.34 | 9.30 |
| Индекс Язвы | 7.12% | 8.02% |
| Дневная вол-ть | 38.33% | 34.98% |
| Макс. просадка | -59.29% | -83.13% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IWFL и QLD составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWFL и QLD
С начала года, IWFL показывает доходность 59.99%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью 45.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWFL и QLD
И IWFL, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWFL c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFL и QLD
IWFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWFL ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.26% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.90% | 0.11% | 0.19% | 0.13% |
Просадки
Сравнение просадок IWFL и QLD
Максимальная просадка IWFL за все время составила -59.29%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFL и QLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWFL и QLD
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) имеет более высокую волатильность в 13.01% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 10.35%. Это указывает на то, что IWFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.