PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IWFL с QLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWFL с QLD

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и ProShares Ultra QQQ (QLD).

IWFL и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWFL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWFL или QLD.

Корреляция

Корреляция между IWFL и QLD составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IWFL и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWFL:

0.24

QLD:

0.35

Коэф-т Сортино

IWFL:

0.83

QLD:

0.85

Коэф-т Омега

IWFL:

1.12

QLD:

1.12

Коэф-т Кальмара

IWFL:

0.34

QLD:

0.44

Коэф-т Мартина

IWFL:

1.08

QLD:

1.28

Индекс Язвы

IWFL:

14.99%

QLD:

14.52%

Дневная вол-ть

IWFL:

63.45%

QLD:

50.58%

Макс. просадка

IWFL:

-59.29%

QLD:

-83.13%

Текущая просадка

IWFL:

-21.09%

QLD:

-16.22%

Доходность по периодам

С начала года, IWFL показывает доходность -14.68%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью -6.98%.

IWFL

С начала года

-14.68%

1 месяц

22.89%

6 месяцев

-13.86%

1 год

15.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QLD

С начала года

-6.98%

1 месяц

23.65%

6 месяцев

-8.80%

1 год

17.64%

5 лет

28.45%

10 лет

26.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IWFL и QLD

И IWFL, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
QLD
ProShares Ultra QQQ

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWFL и QLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFL
Ранг риск-скорректированной доходности IWFL, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWFL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFL, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг риск-скорректированной доходности QLD, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWFL c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IWFL на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFL и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFL и QLD

IWFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.24%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.90%0.11%0.19%

Просадки

Сравнение просадок IWFL и QLD

Максимальная просадка IWFL за все время составила -59.29%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFL и QLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IWFL и QLD

ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) имеет более высокую волатильность в 16.43% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 15.02%. Это указывает на то, что IWFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...