Сравнение IWFL с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
IWFL и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWFL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWFL или QLD.
Корреляция
Корреляция между IWFL и QLD составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWFL и QLD
Основные характеристики
IWFL:
-0.10
QLD:
-0.11
IWFL:
0.29
QLD:
0.19
IWFL:
1.04
QLD:
1.03
IWFL:
-0.14
QLD:
-0.12
IWFL:
-0.50
QLD:
-0.41
IWFL:
12.87%
QLD:
12.86%
IWFL:
62.19%
QLD:
49.34%
IWFL:
-59.29%
QLD:
-83.13%
IWFL:
-39.19%
QLD:
-35.38%
Доходность по периодам
С начала года, IWFL показывает доходность -34.24%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью -28.25%.
IWFL
-34.24%
-20.32%
-24.14%
-3.52%
N/A
N/A
QLD
-28.25%
-16.96%
-24.51%
-1.65%
22.65%
23.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWFL и QLD
И IWFL, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWFL и QLD
IWFL
QLD
Сравнение IWFL c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFL и QLD
IWFL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWFL ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.31% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.90% | 0.11% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок IWFL и QLD
Максимальная просадка IWFL за все время составила -59.29%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFL и QLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWFL и QLD
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) имеет более высокую волатильность в 43.62% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 31.32%. Это указывает на то, что IWFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.