Сравнение IWFL с QULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL).
IWFL и QULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWFL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. QULL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWFL или QULL.
Основные характеристики
| IWFL | QULL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 53.53% | 51.68% |
| Дох-ть за 1 год | 82.15% | 77.67% |
| Дох-ть за 3 года | 8.23% | 11.74% |
| Коэф-т Шарпа | 2.04 | 2.96 |
| Коэф-т Сортино | 2.53 | 3.64 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 2.41 | 3.25 |
| Коэф-т Мартина | 11.07 | 18.43 |
| Индекс Язвы | 7.12% | 4.07% |
| Дневная вол-ть | 38.57% | 25.36% |
| Макс. просадка | -59.29% | -51.83% |
| Текущая просадка | -4.04% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IWFL и QULL составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWFL и QULL
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWFL показывает доходность 53.53%, а QULL немного ниже – 51.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWFL и QULL
И IWFL, и QULL имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWFL c QULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFL и QULL
Ни IWFL, ни QULL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IWFL и QULL
Максимальная просадка IWFL за все время составила -59.29%, что больше максимальной просадки QULL в -51.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFL и QULL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWFL и QULL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) имеет более высокую волатильность в 13.78% по сравнению с ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что IWFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.