PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IWFL с QULL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWFL с QULL

Последнее обновление 1 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL).

IWFL и QULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWFL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. QULL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWFL или QULL.

Корреляция

Корреляция между IWFL и QULL составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности IWFL и QULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
84.19%
95.71%
IWFL
QULL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWFL:

0.78

QULL:

0.85

Коэф-т Сортино

IWFL:

1.26

QULL:

1.28

Коэф-т Омега

IWFL:

1.17

QULL:

1.16

Коэф-т Кальмара

IWFL:

1.18

QULL:

1.38

Коэф-т Мартина

IWFL:

4.21

QULL:

4.37

Индекс Язвы

IWFL:

7.57%

QULL:

5.01%

Дневная вол-ть

IWFL:

40.78%

QULL:

25.69%

Макс. просадка

IWFL:

-59.29%

QULL:

-51.83%

Текущая просадка

IWFL:

-11.85%

QULL:

-6.62%

Доходность по периодам

С начала года, IWFL показывает доходность -4.68%, что значительно ниже, чем у QULL с доходностью 2.82%.

IWFL

С начала года

-4.68%

1 месяц

-7.81%

6 месяцев

12.60%

1 год

30.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QULL

С начала года

2.82%

1 месяц

-4.09%

6 месяцев

2.12%

1 год

18.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IWFL и QULL

И IWFL, и QULL имеют комиссию равную 0.95%.

IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
График комиссии IWFL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
График комиссии QULL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWFL и QULL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFL
Ранг риск-скорректированной доходности IWFL, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWFL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFL, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFL, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
QULL
Ранг риск-скорректированной доходности QULL, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QULL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QULL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QULL, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QULL, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QULL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWFL c QULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IWFL, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.780.85
Коэффициент Сортино IWFL, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.261.28
Коэффициент Омега IWFL, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.16
Коэффициент Кальмара IWFL, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.181.38
Коэффициент Мартина IWFL, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.214.37
IWFL
QULL

Показатель коэффициента Шарпа IWFL на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QULL равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFL и QULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.78
0.85
IWFL
QULL

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFL и QULL

Ни IWFL, ни QULL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IWFL и QULL

Максимальная просадка IWFL за все время составила -59.29%, что больше максимальной просадки QULL в -51.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFL и QULL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-11.85%
-6.62%
IWFL
QULL

Волатильность

Сравнение волатильности IWFL и QULL

ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что IWFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
10.10%
6.88%
IWFL
QULL