PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWFL с QULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWFL с QULL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL).

IWFL и QULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWFL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. QULL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IWFL и QULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWFL и QULL

2026 (YTD)20252024202320222021
IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN		-19.22%18.54%61.94%84.47%-55.71%46.03%
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN		-6.95%17.61%38.03%57.07%-42.00%51.36%

Доходность по периодам

С начала года, IWFL показывает доходность -19.22%, что значительно ниже, чем у QULL с доходностью -6.95%.

IWFL

1 день
2.15%
1 месяц
-7.96%
С начала года
-19.22%
6 месяцев
-19.55%
1 год
20.29%
3 года*
30.77%
5 лет*
13.77%
10 лет*
—

QULL

1 день
1.22%
1 месяц
-11.66%
С начала года
-6.95%
6 месяцев
-4.90%
1 год
20.02%
3 года*
26.76%
5 лет*
13.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN

Часто сравнивают с IWFL:
IWFL с SPYIWFL с VONGIWFL с SMHIWFL с VGTIWFL с SPXLIWFL с QLDIWFL с FBGX
Часто сравнивают с QULL:
QULL с DUHPQULL с QLDQULL с AIQQULL с GBTCQULL с SPXLQULL с SPHQQULL с SSO

Сравнение комиссий IWFL и QULL

И IWFL, и QULL имеют комиссию равную 0.95%.

IWFL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN

Доходность на риск

IWFL vs. QULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWFL
Ранг доходности на риск IWFL: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFL: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFL: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFL: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
QULL
Ранг доходности на риск QULL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QULL: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QULL: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QULL: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QULL: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QULL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWFL c QULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWFLQULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.37

0.54

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.05

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

0.82

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

3.82

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWFL vs. QULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWFL на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа QULL равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWFL и QULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWFLQULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

0.54

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.39

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.43

-0.16

Корреляция

Корреляция между IWFL и QULL составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWFL и QULL

Ни IWFL, ни QULL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IWFL и QULL

Максимальная просадка IWFL за все время составила -59.29%, что больше максимальной просадки QULL в -51.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFL и QULL.

Загрузка...

Показатели просадок

IWFLQULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.29%

-51.83%

-7.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.80%

-24.81%

-7.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.29%

-51.83%

-7.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.44%

-12.36%

-13.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.34%

-14.46%

-5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.42%

5.32%

+5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IWFL и QULL

ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) имеет более высокую волатильность в 15.30% по сравнению с ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) с волатильностью 11.33%. Это указывает на то, что IWFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWFLQULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.30%

11.33%

+3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.03%

19.75%

+7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.74%

37.54%

+18.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.76%

35.65%

+11.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.77%

35.49%

+11.28%