Сравнение IWFL с QULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL).
IWFL и QULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWFL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. QULL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWFL или QULL.
Корреляция
Корреляция между IWFL и QULL составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWFL и QULL
Основные характеристики
IWFL:
0.78
QULL:
0.85
IWFL:
1.26
QULL:
1.28
IWFL:
1.17
QULL:
1.16
IWFL:
1.18
QULL:
1.38
IWFL:
4.21
QULL:
4.37
IWFL:
7.57%
QULL:
5.01%
IWFL:
40.78%
QULL:
25.69%
IWFL:
-59.29%
QULL:
-51.83%
IWFL:
-11.85%
QULL:
-6.62%
Доходность по периодам
С начала года, IWFL показывает доходность -4.68%, что значительно ниже, чем у QULL с доходностью 2.82%.
IWFL
-4.68%
-7.81%
12.60%
30.79%
N/A
N/A
QULL
2.82%
-4.09%
2.12%
18.91%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWFL и QULL
И IWFL, и QULL имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IWFL и QULL
IWFL
QULL
Сравнение IWFL c QULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFL и QULL
Ни IWFL, ни QULL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IWFL и QULL
Максимальная просадка IWFL за все время составила -59.29%, что больше максимальной просадки QULL в -51.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFL и QULL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWFL и QULL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) с волатильностью 6.88%. Это указывает на то, что IWFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.