Сравнение IWFL с QULL
IWFL (ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN) and QULL (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN) are both Leveraged Equities funds from UBS - IWFL tracks the Russell 1000 Growth (200%) while QULL tracks the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWFL returned 19.33%/yr vs 16.17%/yr for QULL. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IWFL и QULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWFL показывает доходность 10.56%, что значительно ниже, чем у QULL с доходностью 14.91%.
IWFL
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 9.92%
- С начала года
- 10.56%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 43.44%
- 3 года*
- 38.72%
- 5 лет*
- 19.33%
- 10 лет*
- —
QULL
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 7.35%
- С начала года
- 14.91%
- 6 месяцев
- 14.62%
- 1 год
- 37.35%
- 3 года*
- 32.72%
- 5 лет*
- 16.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWFL и QULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IWFL ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN | 10.56% | 18.54% | 61.94% | 84.47% | -55.71% | 46.03% |
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | 14.91% | 17.61% | 38.03% | 57.07% | -42.00% | 51.36% |
Correlation
The correlation between IWFL and QULL is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г. | 0.90 |
The correlation between IWFL and QULL shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWFL vs. QULL — Ранг доходности на риск
IWFL
QULL
Сравнение IWFL c QULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWFL | QULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 2.04 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 9.01 | -4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWFL | QULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.54 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.46 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.56 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок IWFL и QULL
Максимальная просадка IWFL за все время составила -59.29%, что больше максимальной просадки QULL в -51.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWFL и QULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWFL | QULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.29% | -51.83% | -7.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.80% | -18.43% | -14.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.84% | -36.82% | -10.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.29% | -51.83% | -7.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -0.30% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.93% | -14.05% | -5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.28% | 4.15% | +6.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWFL и QULL
ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что IWFL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWFL | QULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 4.58% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.17% | 18.76% | +6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.03% | 24.43% | +7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.67% | 35.61% | +11.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.27% | 35.13% | +11.14% |
Сравнение комиссий IWFL и QULL
И IWFL, и QULL имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWFL и QULL
Ни IWFL, ни QULL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IWFL and QULL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWFL has higher volatility (6.56%) compared to QULL (4.58%). In terms of maximum drawdown, IWFL dropped -59.29% vs QULL's -51.83%.
On 5-year performance, IWFL leads with 19.33% vs 16.17% for QULL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QULL has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IWFL has performed better with a 19.33% return vs 16.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWFL and QULL have the same expense ratio: 0.95% per year.
IWFL and QULL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IWFL tracks Russell 1000 Growth (200%), while QULL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index.
QULL currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWFL и QULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор