PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWDL с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWDL с USO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWDL (ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - IWDL is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Value (200%), while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWDL returned 13.39%/yr vs 23.67%/yr for USO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. IWDL charges 0.95%/yr vs 0.86%/yr for USO.

Доходность

Сравнение доходности IWDL и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWDL показывает доходность 28.10%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%.

IWDL

1 день
1.23%
1 месяц
6.86%
С начала года
28.10%
6 месяцев
29.30%
1 год
56.29%
3 года*
30.80%
5 лет*
13.39%
10 лет*
—

USO

1 день
-2.92%
1 месяц
-5.15%
С начала года
97.72%
6 месяцев
91.54%
1 год
97.20%
3 года*
28.78%
5 лет*
23.67%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWDL и USO

2026 (YTD)20252024202320222021
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN		28.10%25.02%20.68%13.50%-21.27%40.35%
USO
United States Oil Fund LP		97.72%-8.46%13.35%-4.94%28.97%42.34%

Correlation

The correlation between IWDL and USO is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г.

0.15

The correlation between IWDL and USO shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с IWDL:
IWDL с SWRD.LIWDL с IWDIWDL с SWRD.ASIWDL с VTVIWDL с DDMIWDL с SPYVIWDL с QLD
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

IWDL vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWDL
Ранг доходности на риск IWDL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDL c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWDLUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.21

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
2.80

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.37

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

4.79

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.20

9.00

+8.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWDL vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDL на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USO равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDL и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWDLUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.21

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.66

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

-0.18

+0.78

Просадки

Сравнение просадок IWDL и USO

Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWDLUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.95%

-98.19%

+60.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-20.39%

+6.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.78%

-26.05%

-5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.95%

-36.23%

-1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-85.45%

+85.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-75.30%

+64.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

10.84%

-7.56%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDL и USO

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) составляет 5.51%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что IWDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWDLUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

14.97%

-9.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

38.35%

-20.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

44.32%

-21.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.29%

36.09%

-5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.01%

39.00%

-8.99%

Сравнение комиссий IWDL и USO

IWDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDL и USO

Ни IWDL, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IWDL and USO have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.97%) compared to IWDL (5.51%). In terms of maximum drawdown, IWDL dropped -37.95% vs USO's -98.19%.

On 5-year performance, USO leads with 23.67% vs 13.39% for IWDL. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, IWDL has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USO has performed better with a 23.67% return vs 13.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.95% for IWDL.

IWDL and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

IWDL is categorized as Leveraged Equities, while USO is Oil & Gas. IWDL tracks Russell 1000 Value (200%), while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: UBS and USCF. Their fees differ too: 0.95% for IWDL and 0.86% for USO.

IWDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWDL и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор