Сравнение IWDL с UMDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD).
IWDL и UMDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Value (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. UMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWDL и UMDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWDL и UMDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 3.56% | 25.02% | 20.68% | 13.50% | -21.27% | 40.35% |
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 5.14% | -2.57% | 19.68% | 27.21% | -49.60% | 41.63% |
Доходность по периодам
С начала года, IWDL показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у UMDD с доходностью 5.14%.
IWDL
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- 21.30%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- —
UMDD
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -17.06%
- С начала года
- 5.14%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- 10.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWDL и UMDD
И IWDL, и UMDD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
IWDL vs. UMDD — Ранг доходности на риск
IWDL
UMDD
Сравнение IWDL c UMDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDL | UMDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.45 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.05 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 0.79 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 2.84 | +2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDL | UMDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.45 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | -0.03 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.29 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между IWDL и UMDD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDL и UMDD
IWDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 1.00% | 1.00% | 0.76% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок IWDL и UMDD
Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки UMDD в -86.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и UMDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWDL | UMDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.95% | -86.24% | +48.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.92% | -38.30% | +14.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.95% | -64.61% | +26.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.63% | -27.99% | +19.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.90% | -23.71% | +12.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 10.66% | -5.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDL и UMDD
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) составляет 8.67%, в то время как у ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) волатильность равна 19.56%. Это указывает на то, что IWDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWDL | UMDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.67% | 19.56% | -10.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.10% | 36.08% | -17.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.75% | 63.30% | -29.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.32% | 58.88% | -28.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.24% | 62.19% | -31.95% |