Сравнение IWDL с UMDD
IWDL (ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN) and UMDD (ProShares UltraPro MidCap400) are both Leveraged Equities funds - IWDL tracks the Russell 1000 Value (200%) while UMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, IWDL returned 16.26%/yr vs 3.86%/yr for UMDD. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IWDL и UMDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWDL показывает доходность 43.85%, а UMDD немного выше – 44.91%.
IWDL
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 6.89%
- 6 месяцев
- 29.56%
- С начала года
- 43.85%
- 1 год
- 67.40%
- 3 года*
- 31.44%
- 5 лет*
- 16.26%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.99%
UMDD
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 23.94%
- С начала года
- 44.91%
- 1 год
- 60.18%
- 3 года*
- 20.82%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 11.37%
- Всё время*
- 19.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $54.22K | $69.46K | $55.30K | |
| $299.11K | $266.14K | $250.16K |
Сравнение доходности по годам IWDL и UMDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 43.85% | 25.02% | 20.68% | 13.50% | -21.27% | 40.35% |
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 44.91% | -2.57% | 19.68% | 27.21% | -49.60% | 46.28% |
Correlation
The correlation between IWDL and UMDD is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.83 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.90 |
The correlation between IWDL and UMDD has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDL vs. UMDD — Ранг доходности на риск
IWDL
UMDD
Сравнение IWDL c UMDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWDL | UMDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.23 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.01 | 2.32 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.18 | 7.73 | +13.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWDL и UMDD
Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки UMDD в -86.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и UMDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDL | UMDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.95% | -86.24% | +48.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -26.04% | +12.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.78% | -60.33% | +28.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.95% | -64.61% | +26.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -1.73% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -23.42% | +13.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 7.81% | -4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDL и UMDD
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) составляет 5.62%, в то время как у ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что IWDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDL | UMDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 11.88% | -6.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | 35.43% | -18.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.25% | 47.26% | -24.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.23% | 58.74% | -28.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.80% | 62.13% | -32.33% |
Сравнение комиссий IWDL и UMDD
И IWDL, и UMDD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDL и UMDD
IWDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UMDD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMDD ProShares UltraPro MidCap400 | 0.64% | 1.00% | 0.76% | 0.19% | 0.49% | 0.06% | 0.08% | 0.64% | 0.32% | 0.00% | 0.03% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
IWDL and UMDD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UMDD has higher volatility (11.88%) compared to IWDL (5.62%). In terms of maximum drawdown, IWDL dropped -37.95% vs UMDD's -86.24%.
On 5-year performance, IWDL leads with 16.26% vs 3.86% for UMDD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, IWDL has been the lower-risk option at 5.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IWDL has performed better with a 16.26% return vs 3.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWDL and UMDD have the same expense ratio: 0.95% per year.
UMDD has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for IWDL.
IWDL tracks Russell 1000 Value (200%), while UMDD tracks S&P MidCap 400 Index (300%). They also come from different issuers: UBS and ProShares.
IWDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWDL и UMDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор