PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWDL с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWDL с SOXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWDL (ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - IWDL tracks the Russell 1000 Value (200%) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWDL returned 13.39%/yr vs 46.78%/yr for SOXL. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWDL charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности IWDL и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWDL показывает доходность 28.10%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 525.03%.

IWDL

1 день
1.23%
1 месяц
6.86%
С начала года
28.10%
6 месяцев
29.30%
1 год
56.29%
3 года*
30.80%
5 лет*
13.39%
10 лет*
—

SOXL

1 день
-6.36%
1 месяц
82.23%
С начала года
525.03%
6 месяцев
481.71%
1 год
1,280.87%
3 года*
133.82%
5 лет*
46.78%
10 лет*
64.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWDL и SOXL

2026 (YTD)20252024202320222021
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN		28.10%25.02%20.68%13.50%-21.27%40.35%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		525.03%54.91%-12.31%226.98%-85.66%85.33%

Correlation

The correlation between IWDL and SOXL is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г.

0.60

The correlation between IWDL and SOXL has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с IWDL:
IWDL с SWRD.LIWDL с IWDIWDL с SWRD.ASIWDL с VTVIWDL с DDMIWDL с SPYVIWDL с MVV
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

IWDL vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWDL
Ранг доходности на риск IWDL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDL c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWDLSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
12.69

-10.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
4.98

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.69

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

29.80

-25.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.20

102.14

-84.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWDL vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDL на текущий момент составляет 2.49, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 12.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDL и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWDLSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

12.69

-10.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.44

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.51

+0.10

Просадки

Сравнение просадок IWDL и SOXL

Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWDLSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.95%

-90.46%

+52.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-43.47%

+29.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.78%

-87.88%

+56.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.95%

-90.46%

+52.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.36%

+6.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-35.01%

+24.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

12.66%

-9.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDL и SOXL

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) составляет 5.51%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 41.05%. Это указывает на то, что IWDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWDLSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

41.05%

-35.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

81.57%

-63.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

102.16%

-79.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.29%

107.25%

-76.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.01%

99.05%

-69.04%

Сравнение комиссий IWDL и SOXL

IWDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDL и SOXL

IWDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%

Часто задаваемые вопросы

IWDL and SOXL have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (41.05%) compared to IWDL (5.51%). In terms of maximum drawdown, IWDL dropped -37.95% vs SOXL's -90.46%.

On 5-year performance, SOXL leads with 46.78% vs 13.39% for IWDL. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, IWDL has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SOXL has performed better with a 46.78% return vs 13.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for IWDL.

SOXL has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for IWDL.

IWDL tracks Russell 1000 Value (200%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: UBS and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for IWDL and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWDL и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор