PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWDL с SHRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWDL с SHRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT).

IWDL и SHRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Value (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности IWDL и SHRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWDL и SHRT

2026 (YTD)202520242023
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN		3.56%25.02%20.68%19.22%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		-2.63%-0.91%-1.44%-5.83%

Доходность по периодам

С начала года, IWDL показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -2.63%.

IWDL

1 день
1.47%
1 месяц
-8.63%
С начала года
3.56%
6 месяцев
9.75%
1 год
26.48%
3 года*
21.30%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—

SHRT

1 день
0.11%
1 месяц
5.78%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-0.67%
1 год
-8.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN

Gotham Short Strategies ETF

Часто сравнивают с IWDL:
IWDL с SWRD.LIWDL с SWRD.ASIWDL с IWDIWDL с VTVIWDL с DDMIWDL с QLDIWDL с SPYV
Часто сравнивают с SHRT:
SHRT с GSPYSHRT с VOOSHRT с SPYSHRT с FXAIXSHRT с SOXLSHRT с SCHGSHRT с QLD

Сравнение комиссий IWDL и SHRT

IWDL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.

SHRT
Gotham Short Strategies ETF
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN

Доходность на риск

IWDL vs. SHRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWDL
Ранг доходности на риск IWDL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDL: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDL c SHRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWDLSHRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

-0.57

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

-0.77

+2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

0.91

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

-0.50

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

-0.91

+5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWDL vs. SHRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDL на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа SHRT равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDL и SHRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWDLSHRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

-0.57

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

-0.36

+0.82

Корреляция

Корреляция между IWDL и SHRT составляет -0.46. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDL и SHRT

IWDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.

TTM202520242023
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF		0.07%0.07%0.85%0.27%

Просадки

Сравнение просадок IWDL и SHRT

Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и SHRT.

Загрузка...

Показатели просадок

IWDLSHRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.95%

-18.97%

-18.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.92%

-17.65%

-6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.63%

-12.67%

+4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-7.22%

-3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

9.64%

-4.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDL и SHRT

ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что IWDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWDLSHRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.67%

5.62%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.10%

10.51%

+7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.75%

14.59%

+19.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.32%

12.65%

+17.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.24%

12.65%

+17.59%