Сравнение IWDL с PST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST).
IWDL и PST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Value (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWDL и PST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWDL и PST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 3.56% | 25.02% | 20.68% | 13.50% | -21.27% | 40.35% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.20% | -4.42% | 12.27% | 3.17% | 38.55% | 0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, IWDL показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у PST с доходностью 2.20%.
IWDL
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- 21.30%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- —
PST
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWDL и PST
И IWDL, и PST имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
IWDL vs. PST — Ранг доходности на риск
IWDL
PST
Сравнение IWDL c PST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDL | PST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.19 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 0.36 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.04 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 0.17 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 0.28 | +4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDL | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.19 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.52 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | -0.39 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между IWDL и PST составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDL и PST
IWDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PST за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.16% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок IWDL и PST
Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки PST в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и PST.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWDL | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.95% | -79.25% | +41.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.92% | -8.22% | -15.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.95% | -16.19% | -21.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.63% | -64.94% | +56.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.90% | -61.45% | +50.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 5.00% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDL и PST
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что IWDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWDL | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.67% | 3.88% | +4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.10% | 6.53% | +11.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.75% | 11.89% | +21.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.32% | 15.57% | +14.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.24% | 13.33% | +16.91% |