PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWDL с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWDL с GUSH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWDL (ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds - IWDL tracks the Russell 1000 Value (200%) while GUSH tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, IWDL returned 13.39%/yr vs 11.55%/yr for GUSH. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. IWDL charges 0.95%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.

Доходность

Сравнение доходности IWDL и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWDL показывает доходность 28.10%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 73.60%.

IWDL

1 день
1.23%
1 месяц
6.86%
С начала года
28.10%
6 месяцев
29.30%
1 год
56.29%
3 года*
30.80%
5 лет*
13.39%
10 лет*
—

GUSH

1 день
0.03%
1 месяц
-11.53%
С начала года
73.60%
6 месяцев
49.22%
1 год
84.57%
3 года*
14.08%
5 лет*
11.55%
10 лет*
-36.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWDL и GUSH

2026 (YTD)20252024202320222021
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN		28.10%25.02%20.68%13.50%-21.27%40.35%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		73.60%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%63.84%

Correlation

The correlation between IWDL and GUSH is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г.

0.49

Over the past year, the correlation between IWDL and GUSH has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с IWDL:
IWDL с SWRD.LIWDL с IWDIWDL с SWRD.ASIWDL с VTVIWDL с DDMIWDL с SPYVIWDL с MVV
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU

Доходность на риск

IWDL vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWDL
Ранг доходности на риск IWDL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDL c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWDLGUSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.54

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
1.98

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.25

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

2.94

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.20

6.75

+10.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWDL vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDL на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа GUSH равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDL и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWDLGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.54

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.17

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

-0.44

+1.04

Просадки

Сравнение просадок IWDL и GUSH

Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и GUSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWDLGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.95%

-99.98%

+62.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-28.94%

+15.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.78%

-63.59%

+31.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.95%

-73.64%

+35.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-99.79%

+99.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-92.92%

+82.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

12.58%

-9.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDL и GUSH

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) составляет 5.51%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 20.18%. Это указывает на то, что IWDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWDLGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

20.18%

-14.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

43.32%

-25.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

55.49%

-32.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.29%

68.21%

-37.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.01%

93.70%

-63.69%

Сравнение комиссий IWDL и GUSH

IWDL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDL и GUSH

IWDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.44%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWDL and GUSH have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUSH has higher volatility (20.18%) compared to IWDL (5.51%). In terms of maximum drawdown, IWDL dropped -37.95% vs GUSH's -99.98%.

On 5-year performance, IWDL leads with 13.39% vs 11.55% for GUSH. On fees, IWDL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, IWDL has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IWDL has performed better with a 13.39% return vs 11.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWDL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

GUSH has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.00% for IWDL.

IWDL tracks Russell 1000 Value (200%), while GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). They also come from different issuers: UBS and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for IWDL and 1.17% for GUSH.

IWDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWDL и GUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор