PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWDL с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWDL с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

IWDL и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Value (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IWDL и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWDL и GUSH

2026 (YTD)20252024202320222021
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN		3.56%25.02%20.68%13.50%-21.27%40.35%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%63.84%

Доходность по периодам

С начала года, IWDL показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%.

IWDL

1 день
1.47%
1 месяц
-8.63%
С начала года
3.56%
6 месяцев
9.75%
1 год
26.48%
3 года*
21.30%
5 лет*
11.19%
10 лет*
—

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с IWDL:
IWDL с SWRD.LIWDL с SWRD.ASIWDL с IWDIWDL с VTVIWDL с DDMIWDL с QLDIWDL с SPYV
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий IWDL и GUSH

IWDL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN

Доходность на риск

IWDL vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWDL
Ранг доходности на риск IWDL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDL: 4949
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDL c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWDLGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.79

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.35

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.26

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

3.14

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWDL vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDL на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUSH равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDL и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWDLGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.79

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.26

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

-0.43

+0.90

Корреляция

Корреляция между IWDL и GUSH составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDL и GUSH

IWDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок IWDL и GUSH

Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

IWDLGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.95%

-99.98%

+62.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.92%

-43.67%

+19.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.95%

-73.64%

+35.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.63%

-99.77%

+91.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-92.81%

+81.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

17.57%

-12.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDL и GUSH

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) составляет 8.67%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что IWDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWDLGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.67%

16.69%

-8.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.10%

39.24%

-21.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.75%

67.59%

-33.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.32%

68.73%

-38.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.24%

94.30%

-64.06%