PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWDL с GLDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWDL с GLDI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IWDL (ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN) and GLDI (UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033) are both exchange-traded funds - IWDL is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Value (200%), while GLDI is a Gold fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWDL returned 14.46%/yr vs 10.96%/yr for GLDI. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. IWDL charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for GLDI.

Доходность

Сравнение доходности IWDL и GLDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWDL показывает доходность 28.58%, что значительно выше, чем у GLDI с доходностью -4.45%.

IWDL

1 день
-1.65%
1 месяц
3.97%
С начала года
28.58%
6 месяцев
26.90%
1 год
53.41%
3 года*
29.95%
5 лет*
14.46%
10 лет*
—

GLDI

1 день
-1.62%
1 месяц
-7.19%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-5.42%
1 год
11.67%
3 года*
17.47%
5 лет*
10.96%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWDL и GLDI

2026 (YTD)20252024202320222021
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN		28.58%25.02%20.68%13.50%-21.27%40.35%
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033		-4.45%34.25%17.76%8.93%-1.11%1.38%

Correlation

The correlation between IWDL and GLDI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.20

The correlation between IWDL and GLDI shifts across timeframes, from 0.20 (5 years) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN

UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033

Часто сравнивают с IWDL:
IWDL с SWRD.LIWDL с IWDIWDL с SWRD.ASIWDL с VTVIWDL с DDMIWDL с SPYVIWDL с MVV
Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с GLDYGLDI с BGLDGLDI с GLDW.LGLDI с JEPQ

Доходность на риск

IWDL vs. GLDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWDL
Ранг доходности на риск IWDL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDL c GLDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWDLGLDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
0.73

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
1.01

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.16

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

0.83

+3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.20

2.73

+13.47

IWDL vs. GLDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDL на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа GLDI равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDL и GLDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWDL и GLDI

Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что больше максимальной просадки GLDI в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и GLDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWDLGLDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.95%

-32.26%

-5.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-14.14%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.78%

-14.14%

-17.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.95%

-14.14%

-23.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-13.28%

+11.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.50%

-13.99%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

4.30%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDL и GLDI

ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) имеют волатильность 7.25% и 7.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWDLGLDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

7.18%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.33%

14.58%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.35%

15.99%

+7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.33%

11.58%

+18.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.00%

11.52%

+18.48%

Сравнение комиссий IWDL и GLDI

IWDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLDI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDL и GLDI

IWDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 26.67%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033		26.67%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWDL and GLDI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWDL has higher volatility (7.25%) compared to GLDI (7.18%). In terms of maximum drawdown, IWDL dropped -37.95% vs GLDI's -32.26%.

On 5-year performance, IWDL leads with 14.46% vs 10.96% for GLDI. On fees, GLDI is cheaper at 0.65% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IWDL has performed better with a 14.46% return vs 10.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for IWDL.

GLDI has the higher dividend yield at 26.67%, compared with 0.00% for IWDL.

IWDL is categorized as Leveraged Equities, while GLDI is Gold. IWDL tracks Russell 1000 Value (200%), while GLDI tracks Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Their fees differ too: 0.95% for IWDL and 0.65% for GLDI.

IWDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWDL и GLDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор