Сравнение IWDL с CEFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD).
IWDL и CEFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Value (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. CEFD - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWDL и CEFD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWDL и CEFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 3.56% | 25.02% | 20.68% | 13.50% | -21.27% | 40.35% |
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | -3.73% | 14.15% | 20.06% | 8.36% | -28.93% | 18.47% |
Доходность по периодам
С начала года, IWDL показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у CEFD с доходностью -3.73%.
IWDL
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- 21.30%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- —
CEFD
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- -3.73%
- 6 месяцев
- -3.27%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWDL и CEFD
И IWDL, и CEFD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
IWDL vs. CEFD — Ранг доходности на риск
IWDL
CEFD
Сравнение IWDL c CEFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDL | CEFD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.48 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 0.77 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.14 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 0.62 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 2.80 | +2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDL | CEFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.48 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.15 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.42 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между IWDL и CEFD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDL и CEFD
IWDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.83%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | 15.83% | 14.88% | 13.90% | 14.76% | 16.56% | 10.31% | 5.37% |
Просадки
Сравнение просадок IWDL и CEFD
Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, примерно равная максимальной просадке CEFD в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и CEFD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWDL | CEFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.95% | -36.95% | -1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.92% | -16.13% | -7.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.95% | -36.95% | -1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.63% | -7.31% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.90% | -12.01% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 3.59% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDL и CEFD
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) имеют волатильность 8.67% и 8.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWDL | CEFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.67% | 8.79% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.10% | 10.94% | +7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.75% | 20.68% | +13.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.32% | 17.84% | +12.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.24% | 17.41% | +12.83% |