PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWDL с CEFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWDL и CEFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWDL и CEFD


2026 (YTD)20252024202320222021
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
3.56%25.02%20.68%13.50%-21.27%40.35%
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN
-3.73%14.15%20.06%8.36%-28.93%18.47%

Доходность по периодам

С начала года, IWDL показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у CEFD с доходностью -3.73%.


IWDL

1 день
1.47%
1 месяц
-8.63%
С начала года
3.56%
6 месяцев
9.75%
1 год
26.48%
3 года*
21.30%
5 лет*
11.19%
10 лет*

CEFD

1 день
1.63%
1 месяц
-6.56%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
-3.27%
1 год
9.83%
3 года*
11.64%
5 лет*
2.72%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN

Сравнение комиссий IWDL и CEFD

И IWDL, и CEFD имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

IWDL vs. CEFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWDL
Ранг доходности на риск IWDL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDL: 4949
Ранг коэф-та Мартина

CEFD
Ранг доходности на риск CEFD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFD: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDL c CEFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWDLCEFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.48

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

0.77

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.14

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

0.62

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

2.80

+2.21

IWDL vs. CEFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDL на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа CEFD равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDL и CEFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWDLCEFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.48

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.15

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.42

+0.04

Корреляция

Корреляция между IWDL и CEFD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDL и CEFD

IWDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.83%.


TTM202520242023202220212020
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN
15.83%14.88%13.90%14.76%16.56%10.31%5.37%

Просадки

Сравнение просадок IWDL и CEFD

Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, примерно равная максимальной просадке CEFD в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и CEFD.


Загрузка...

Показатели просадок


IWDLCEFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.95%

-36.95%

-1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.92%

-16.13%

-7.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.95%

-36.95%

-1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.63%

-7.31%

-1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-12.01%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

3.59%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDL и CEFD

ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) имеют волатильность 8.67% и 8.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWDLCEFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.67%

8.79%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.10%

10.94%

+7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.75%

20.68%

+13.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.32%

17.84%

+12.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.24%

17.41%

+12.83%