Сравнение IWDL с AMUB
IWDL (ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN) and AMUB (ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B) are both exchange-traded funds - IWDL is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Value (200%), while AMUB is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWDL returned 14.71%/yr vs 11.61%/yr for AMUB. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWDL charges 0.95%/yr vs 0.80%/yr for AMUB.
Доходность
Сравнение доходности IWDL и AMUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWDL показывает доходность 31.68%, что значительно выше, чем у AMUB с доходностью 12.91%.
IWDL
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- 31.68%
- 6 месяцев
- 28.86%
- 1 год
- 56.64%
- 3 года*
- 30.66%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- —
AMUB
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -6.85%
- С начала года
- 12.91%
- 6 месяцев
- 12.51%
- 1 год
- 13.54%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 2.69%
Сравнение доходности по годам IWDL и AMUB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 31.68% | 25.02% | 20.68% | 13.50% | -21.27% | 40.35% |
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 12.91% | 2.05% | 15.68% | 16.89% | 21.91% | 17.90% |
Correlation
The correlation between IWDL and AMUB is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between IWDL and AMUB has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDL vs. AMUB — Ранг доходности на риск
IWDL
AMUB
Сравнение IWDL c AMUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWDL | AMUB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.17 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 1.24 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.17 | 3.38 | +13.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWDL и AMUB
Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки AMUB в -79.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и AMUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDL | AMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.95% | -79.46% | +41.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -11.02% | -2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.78% | -17.22% | -14.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.95% | -20.58% | -17.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.41% | +9.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.49% | -29.10% | +18.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 4.03% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDL и AMUB
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что IWDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDL | AMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.40% | 6.14% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.43% | 10.61% | +7.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.38% | 14.22% | +9.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.34% | 20.17% | +10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.99% | 27.14% | +2.85% |
Сравнение комиссий IWDL и AMUB
IWDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AMUB в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDL и AMUB
Ни IWDL, ни AMUB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IWDL and AMUB have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWDL has higher volatility (7.40%) compared to AMUB (6.14%). In terms of maximum drawdown, IWDL dropped -37.95% vs AMUB's -79.46%.
On 5-year performance, IWDL leads with 14.71% vs 11.61% for AMUB. On fees, AMUB is cheaper at 0.80% per year. On volatility, AMUB has been the lower-risk option at 6.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IWDL has performed better with a 14.71% return vs 11.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMUB is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for IWDL.
IWDL and AMUB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
IWDL is categorized as Leveraged Equities, while AMUB is MLPs. IWDL tracks Russell 1000 Value (200%), while AMUB tracks Alerian MLP Index. Their fees differ too: 0.95% for IWDL and 0.80% for AMUB.
IWDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWDL и AMUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор