PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWDL с AMUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWDL и AMUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWDL и AMUB


2026 (YTD)20252024202320222021
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
3.56%25.02%20.68%13.50%-21.27%40.35%
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B
15.44%8.70%23.05%25.39%29.89%26.12%

Доходность по периодам

С начала года, IWDL показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у AMUB с доходностью 15.44%.


IWDL

1 день
1.47%
1 месяц
-8.63%
С начала года
3.56%
6 месяцев
9.75%
1 год
26.48%
3 года*
21.30%
5 лет*
11.19%
10 лет*

AMUB

1 день
-0.95%
1 месяц
-1.49%
С начала года
15.44%
6 месяцев
19.38%
1 год
10.77%
3 года*
23.05%
5 лет*
22.97%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN

ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B

Сравнение комиссий IWDL и AMUB

IWDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AMUB в 0.80%.


Доходность на риск

IWDL vs. AMUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWDL
Ранг доходности на риск IWDL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDL: 4949
Ранг коэф-та Мартина

AMUB
Ранг доходности на риск AMUB: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMUB: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMUB: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMUB: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMUB: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMUB: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDL c AMUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWDLAMUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.57

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

0.84

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

0.70

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

1.80

+3.21

IWDL vs. AMUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDL на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа AMUB равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDL и AMUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWDLAMUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.57

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

1.15

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.26

+0.21

Корреляция

Корреляция между IWDL и AMUB составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDL и AMUB

IWDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMUB
ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B
5.84%6.54%6.02%6.54%6.35%7.34%10.94%8.36%8.48%7.00%6.61%2.25%

Просадки

Сравнение просадок IWDL и AMUB

Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки AMUB в -73.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и AMUB.


Загрузка...

Показатели просадок


IWDLAMUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.95%

-73.13%

+35.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.92%

-17.04%

-6.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.95%

-20.58%

-17.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.63%

-3.88%

-4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.90%

-14.31%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

6.63%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDL и AMUB

ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что IWDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWDLAMUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.67%

3.64%

+5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.10%

9.03%

+9.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.75%

18.91%

+14.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.32%

20.00%

+10.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.24%

26.88%

+3.36%