Сравнение IWDL с AMUB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB).
IWDL и AMUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Value (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. AMUB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWDL и AMUB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWDL и AMUB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 3.56% | 25.02% | 20.68% | 13.50% | -21.27% | 40.35% |
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 15.44% | 8.70% | 23.05% | 25.39% | 29.89% | 26.12% |
Доходность по периодам
С начала года, IWDL показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у AMUB с доходностью 15.44%.
IWDL
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- 21.30%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- —
AMUB
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 15.44%
- 6 месяцев
- 19.38%
- 1 год
- 10.77%
- 3 года*
- 23.05%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 10.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWDL и AMUB
IWDL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AMUB в 0.80%.
Доходность на риск
IWDL vs. AMUB — Ранг доходности на риск
IWDL
AMUB
Сравнение IWDL c AMUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) и ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDL | AMUB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.57 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 0.84 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 0.70 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 1.80 | +3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDL | AMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.57 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 1.15 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.26 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между IWDL и AMUB составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDL и AMUB
IWDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMUB ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B | 5.84% | 6.54% | 6.02% | 6.54% | 6.35% | 7.34% | 10.94% | 8.36% | 8.48% | 7.00% | 6.61% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок IWDL и AMUB
Максимальная просадка IWDL за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки AMUB в -73.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDL и AMUB.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWDL | AMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.95% | -73.13% | +35.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.92% | -17.04% | -6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.95% | -20.58% | -17.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.63% | -3.88% | -4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.90% | -14.31% | +3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 6.63% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDL и AMUB
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) имеет более высокую волатильность в 8.67% по сравнению с ETRACS Alerian MLP Index ETN Class B (AMUB) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что IWDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWDL | AMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.67% | 3.64% | +5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.10% | 9.03% | +9.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.75% | 18.91% | +14.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.32% | 20.00% | +10.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.24% | 26.88% | +3.36% |