PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWD с IWN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWD с IWN

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IWD (iShares Russell 1000 Value ETF) and IWN (iShares Russell 2000 Value ETF) are both exchange-traded funds - IWD is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value Index, while IWN is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWD returned 11.13%/yr vs 10.05%/yr for IWN. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IWD charges 0.18%/yr vs 0.24%/yr for IWN.

Доходность

Сравнение доходности IWD и IWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWD показывает доходность 13.23%, что значительно ниже, чем у IWN с доходностью 16.90%. За последние 10 лет акции IWD превзошли акции IWN по среднегодовой доходности: 11.13% против 10.05% соответственно.

IWD

1 день
0.36%
1 месяц
1.44%
С начала года
13.23%
6 месяцев
14.44%
1 год
26.58%
3 года*
17.65%
5 лет*
10.14%
10 лет*
11.13%

IWN

1 день
0.86%
1 месяц
-0.18%
С начала года
16.90%
6 месяцев
16.09%
1 год
39.09%
3 года*
16.65%
5 лет*
6.08%
10 лет*
10.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWD и IWN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		13.23%15.68%14.17%11.34%-7.75%24.95%2.73%26.12%-8.45%13.45%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		16.90%12.40%7.63%14.56%-14.77%27.96%4.66%22.01%-13.01%7.69%

Correlation

The correlation between IWD and IWN is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2000 г.

0.87

The correlation between IWD and IWN has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWD и IWN

Секторы
IWD
IWN

Технологии

18.3%
12.4%

Финансовые услуги

18.3%
24.2%

Промышленность

12.6%
11.1%

Здравоохранение

10.6%
8.8%

Коммуникационные услуги

8.1%
1.6%

Потребительский циклический сектор

7.1%
8.7%

Потребительский защитный сектор

6.7%
2.0%

Энергетика

6.4%
9.2%

Коммунальные услуги

4.0%
5.7%

Недвижимость

3.8%
10.2%

Сырьевые материалы

3.7%
5.4%

Технологии

IWD
18.3%
IWN
12.4%

Финансовые услуги

IWD
18.3%
IWN
24.2%

Промышленность

IWD
12.6%
IWN
11.1%

Здравоохранение

IWD
10.6%
IWN
8.8%

Коммуникационные услуги

IWD
8.1%
IWN
1.6%

Потребительский циклический сектор

IWD
7.1%
IWN
8.7%

Потребительский защитный сектор

IWD
6.7%
IWN
2.0%

Энергетика

IWD
6.4%
IWN
9.2%

Коммунальные услуги

IWD
4.0%
IWN
5.7%

Недвижимость

IWD
3.8%
IWN
10.2%

Сырьевые материалы

IWD
3.7%
IWN
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Value ETF

iShares Russell 2000 Value ETF

Часто сравнивают с IWD:
IWD с IWFIWD с VTVIWD с IWBIWD с QQQIWD с VONVIWD с IWVIWD с IWR
Часто сравнивают с IWN:
IWN с IWMIWN с IWOIWN с VTWOIWN с IJSIWN с IWSIWN с IWVIWN с IWX

Доходность на риск

IWD vs. IWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWD
Ранг доходности на риск IWD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IWN
Ранг доходности на риск IWN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWN: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWN: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWD c IWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и iShares Russell 2000 Value ETF (IWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWDIWNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.19

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.07

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.37

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

4.65

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.40

15.56

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWD vs. IWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWD на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWN равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWD и IWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWDIWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.19

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.28

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.43

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.39

+0.04

Просадки

Сравнение просадок IWD и IWN

Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, примерно равная максимальной просадке IWN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и IWN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWDIWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.10%

-61.55%

+1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-8.45%

+1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.71%

-26.70%

+10.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-26.70%

+7.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.51%

-46.08%

+7.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-1.91%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-10.15%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.52%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IWD и IWN

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) составляет 3.18%, в то время как у iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что IWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWDIWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

5.31%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

12.13%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

17.99%

-7.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

21.47%

-6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

23.41%

-6.11%

Сравнение комиссий IWD и IWN

IWD берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IWN в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWD и IWN

Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности IWN в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		1.51%1.69%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%
IWN
iShares Russell 2000 Value ETF		1.46%1.70%1.80%2.04%2.12%1.48%1.60%1.92%1.99%1.78%1.74%2.15%

Часто задаваемые вопросы

IWD and IWN have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWN has higher volatility (5.31%) compared to IWD (3.18%). In terms of maximum drawdown, IWD dropped -60.10% vs IWN's -61.55%.

On 10-year performance, IWD leads with 11.13% vs 10.05% for IWN. On fees, IWD is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IWD has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWD has performed better with a 11.13% return vs 10.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWD is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.24% for IWN.

IWD has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 1.46% for IWN.

IWD is categorized as Large Cap Value Equities, while IWN is Small Cap Value Equities. IWD tracks Russell 1000 Value Index, while IWN tracks Russell 2000 Value Index. Their fees differ too: 0.18% for IWD and 0.24% for IWN.

IWD currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWD и IWN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор