PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWD с IWDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWD и IWDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWD и IWDL


2026 (YTD)20252024202320222021
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
2.58%15.68%14.17%11.34%-7.75%20.37%
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
3.56%25.02%20.68%13.50%-21.27%40.35%

Доходность по периодам

С начала года, IWD показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у IWDL с доходностью 3.56%.


IWD

1 день
0.59%
1 месяц
-4.17%
С начала года
2.58%
6 месяцев
6.34%
1 год
16.41%
3 года*
14.33%
5 лет*
9.14%
10 лет*
10.39%

IWDL

1 день
1.47%
1 месяц
-8.63%
С начала года
3.56%
6 месяцев
9.75%
1 год
26.48%
3 года*
21.30%
5 лет*
11.19%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 1000 Value ETF

ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN

Сравнение комиссий IWD и IWDL

IWD берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IWDL в 0.95%.


Доходность на риск

IWD vs. IWDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWD
Ранг доходности на риск IWD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD: 6363
Ранг коэф-та Мартина

IWDL
Ранг доходности на риск IWDL: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDL: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWD c IWDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWDIWDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.79

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.29

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.08

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

5.01

+1.44

IWD vs. IWDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWD на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа IWDL равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWD и IWDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWDIWDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.79

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.37

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.46

-0.06

Корреляция

Корреляция между IWD и IWDL составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWD и IWDL

Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как IWDL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
1.66%1.69%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%
IWDL
ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWD и IWDL

Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, что больше максимальной просадки IWDL в -37.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и IWDL.


Загрузка...

Показатели просадок


IWDIWDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.10%

-37.95%

-22.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-23.92%

+12.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-37.95%

+18.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-8.63%

+4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-10.90%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

5.15%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IWD и IWDL

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) составляет 4.26%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что IWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWDIWDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

8.67%

-4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

18.10%

-9.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

33.75%

-18.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

30.32%

-15.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

30.24%

-12.96%