Сравнение IWD с IWDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL).
IWD и IWDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IWDL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 Value (200%). Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWD и IWDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWD и IWDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 2.58% | 15.68% | 14.17% | 11.34% | -7.75% | 20.37% |
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 3.56% | 25.02% | 20.68% | 13.50% | -21.27% | 40.35% |
Доходность по периодам
С начала года, IWD показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у IWDL с доходностью 3.56%.
IWD
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 16.41%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- 10.39%
IWDL
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- 21.30%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWD и IWDL
IWD берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IWDL в 0.95%.
Доходность на риск
IWD vs. IWDL — Ранг доходности на риск
IWD
IWDL
Сравнение IWD c IWDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWD | IWDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.79 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.29 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.08 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 5.01 | +1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWD | IWDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.79 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.37 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.46 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между IWD и IWDL составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWD и IWDL
Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как IWDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 1.66% | 1.69% | 1.87% | 2.02% | 2.15% | 1.62% | 2.05% | 2.45% | 2.71% | 2.09% | 2.25% | 2.47% |
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWD и IWDL
Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, что больше максимальной просадки IWDL в -37.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и IWDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWD | IWDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.10% | -37.95% | -22.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -23.92% | +12.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.04% | -37.95% | +18.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -8.63% | +4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.71% | -10.90% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 5.15% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWD и IWDL
Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) составляет 4.26%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что IWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWD | IWDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 8.67% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 18.10% | -9.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 33.75% | -18.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 30.32% | -15.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 30.24% | -12.96% |