PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWD с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWD с IUSV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IWD (iShares Russell 1000 Value ETF) and IUSV (iShares Core S&P U.S. Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds from iShares - IWD tracks the Russell 1000 Value Index while IUSV tracks the S&P 900 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWD returned 12.00%/yr vs 12.56%/yr for IUSV. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. IWD charges 0.18%/yr vs 0.04%/yr for IUSV.

Доходность

Сравнение доходности IWD и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWD показывает доходность 17.01%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 7.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWD имеют среднегодовую доходность 12.00%, а акции IUSV немного впереди с 12.56%.

IWD

1 день
1.41%
1 месяц
2.89%
С начала года
17.01%
6 месяцев
15.79%
1 год
29.73%
3 года*
18.80%
5 лет*
11.05%
10 лет*
12.00%

IUSV

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.14%
С начала года
7.84%
6 месяцев
6.67%
1 год
19.78%
3 года*
15.13%
5 лет*
10.89%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWD и IUSV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		17.01%15.68%14.17%11.34%-7.75%24.95%2.73%26.12%-8.45%13.45%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		7.84%12.85%12.18%21.73%-5.40%25.22%1.56%31.47%-9.21%15.09%

Correlation

The correlation between IWD and IUSV is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2000 г.

0.95

The correlation between IWD and IUSV has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWD и IUSV

Секторы
IWD
IUSV

Технологии

18.6%
21.7%

Финансовые услуги

18.4%
14.9%

Промышленность

12.5%
10.9%

Здравоохранение

10.6%
11.1%

Коммуникационные услуги

8.1%
3.0%

Потребительский циклический сектор

7.1%
11.2%

Потребительский защитный сектор

6.7%
8.7%

Энергетика

6.3%
7.0%

Коммунальные услуги

4.0%
4.3%

Недвижимость

3.9%
3.7%

Сырьевые материалы

3.7%
3.5%

Технологии

IWD
18.6%
IUSV
21.7%

Финансовые услуги

IWD
18.4%
IUSV
14.9%

Промышленность

IWD
12.5%
IUSV
10.9%

Здравоохранение

IWD
10.6%
IUSV
11.1%

Коммуникационные услуги

IWD
8.1%
IUSV
3.0%

Потребительский циклический сектор

IWD
7.1%
IUSV
11.2%

Потребительский защитный сектор

IWD
6.7%
IUSV
8.7%

Энергетика

IWD
6.3%
IUSV
7.0%

Коммунальные услуги

IWD
4.0%
IUSV
4.3%

Недвижимость

IWD
3.9%
IUSV
3.7%

Сырьевые материалы

IWD
3.7%
IUSV
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Value ETF

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Часто сравнивают с IWD:
IWD с IWFIWD с VTVIWD с IWBIWD с QQQIWD с VONVIWD с IWVIWD с IWR
Часто сравнивают с IUSV:
IUSV с IUSGIUSV с VTVIUSV с SPYIUSV с SCHDIUSV с VOOIUSV с VLUEIUSV с DGRO

Доходность на риск

IWD vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWD
Ранг доходности на риск IWD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWD c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWDIUSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
1.97

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
2.77

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.35

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.40

3.12

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.23

11.86

+6.38

IWD vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWD на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа IUSV равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWD и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWD и IUSV

Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, что больше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и IUSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWDIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.10%

-56.88%

-3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-6.36%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.71%

-17.76%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-17.95%

-1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.51%

-37.54%

-0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.19%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-6.28%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.67%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IWD и IUSV

iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что IWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWDIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

2.91%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

7.43%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

10.07%

+1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

14.53%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

17.03%

+0.25%

Сравнение комиссий IWD и IUSV

IWD берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWD и IUSV

Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности IUSV в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.70%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		1.43%1.69%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IWD and IUSV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWD has higher volatility (4.25%) compared to IUSV (2.91%). In terms of maximum drawdown, IWD dropped -60.10% vs IUSV's -56.88%.

On 10-year performance, IUSV leads with 12.56% vs 12.00% for IWD. On fees, IUSV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IUSV has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IUSV has performed better with a 12.56% return vs 12.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.18% for IWD.

IUSV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 1.43% for IWD.

IWD tracks Russell 1000 Value Index, while IUSV tracks S&P 900 Value Index. Their fees differ too: 0.18% for IWD and 0.04% for IUSV.

IWD currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWD и IUSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор