Сравнение IWD с IAU
IWD (iShares Russell 1000 Value ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - IWD is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWD returned 12.00%/yr vs 11.45%/yr for IAU. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. IWD charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности IWD и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWD показывает доходность 17.01%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -6.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWD имеют среднегодовую доходность 12.00%, а акции IAU немного отстают с 11.45%.
IWD
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 17.01%
- 6 месяцев
- 15.79%
- 1 год
- 29.73%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 12.00%
IAU
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -6.73%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- 20.46%
- 3 года*
- 27.63%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам IWD и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 17.01% | 15.68% | 14.17% | 11.34% | -7.75% | 24.95% | 2.73% | 26.12% | -8.45% | 13.45% |
IAU iShares Gold Trust | -6.73% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Correlation
The correlation between IWD and IAU is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2005 г. | 0.07 |
Over the past year, IWD and IAU have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWD vs. IAU — Ранг доходности на риск
IWD
IAU
Сравнение IWD c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWD | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.16 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 0.79 | +3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.23 | 2.19 | +16.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWD и IAU
Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWD | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.10% | -45.14% | -14.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.79% | -26.17% | +19.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.71% | -26.17% | +10.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.04% | -26.17% | +7.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.51% | -26.17% | -12.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -25.46% | +25.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -15.98% | +7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 9.35% | -7.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWD и IAU
Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) составляет 4.25%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что IWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWD | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 8.63% | -4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.74% | 24.32% | -15.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.30% | 27.52% | -16.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 18.24% | -3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 16.01% | +1.27% |
Сравнение комиссий IWD и IAU
IWD берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWD и IAU
Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 1.43% | 1.69% | 1.87% | 2.02% | 2.15% | 1.62% | 2.05% | 2.45% | 2.71% | 2.09% | 2.25% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
IWD and IAU have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAU has higher volatility (8.63%) compared to IWD (4.25%). In terms of maximum drawdown, IWD dropped -60.10% vs IAU's -45.14%.
On 10-year performance, IWD leads with 12.00% vs 11.45% for IAU. On fees, IWD is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IWD has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IWD has performed better with a 12.00% return vs 11.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWD is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.
IWD has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.00% for IAU.
IWD is categorized as Large Cap Value Equities, while IAU is Gold. IWD tracks Russell 1000 Value Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.18% for IWD and 0.25% for IAU.
IWD currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWD и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор