PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWD с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWD и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWD и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
2.58%15.68%14.17%11.34%-7.75%24.95%2.73%26.12%-8.45%13.45%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, IWD показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции IWD уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 10.39% против 14.27% соответственно.


IWD

1 день
0.59%
1 месяц
-4.17%
С начала года
2.58%
6 месяцев
6.34%
1 год
16.41%
3 года*
14.33%
5 лет*
9.14%
10 лет*
10.39%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 1000 Value ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий IWD и IAU

IWD берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IWD vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWD
Ранг доходности на риск IWD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD: 6363
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWD c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWDIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.90

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.33

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.72

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

9.95

-3.50

IWD vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWD на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWD и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWDIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.90

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.26

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.90

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.65

-0.25

Корреляция

Корреляция между IWD и IAU составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWD и IAU

Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
1.66%1.69%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWD и IAU

Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


IWDIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.10%

-45.14%

-14.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-19.18%

+7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-20.93%

+1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.51%

-21.82%

-16.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-11.71%

+7.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-15.98%

+7.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

5.23%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IWD и IAU

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) составляет 4.26%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWDIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

10.44%

-6.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

24.15%

-15.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

27.64%

-11.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

17.70%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

15.83%

+1.45%