PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWD с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWD с IAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWD (iShares Russell 1000 Value ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - IWD is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWD returned 11.23%/yr vs 13.38%/yr for IAU. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. IWD charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности IWD и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWD показывает доходность 15.03%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 3.83%. За последние 10 лет акции IWD уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 11.23% против 13.38% соответственно.

IWD

1 день
0.72%
1 месяц
3.88%
С начала года
15.03%
6 месяцев
15.64%
1 год
29.59%
3 года*
18.83%
5 лет*
10.33%
10 лет*
11.23%

IAU

1 день
0.83%
1 месяц
-1.65%
С начала года
3.83%
6 месяцев
6.31%
1 год
32.47%
3 года*
31.39%
5 лет*
18.52%
10 лет*
13.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWD и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		15.03%15.68%14.17%11.34%-7.75%24.95%2.73%26.12%-8.45%13.45%
IAU
iShares Gold Trust		3.83%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between IWD and IAU is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2005 г.

0.07

The correlation between IWD and IAU shifts across timeframes, from 0.06 (10 years) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWD и IAU

Секторы
IWD
IAU

Финансовые услуги

18.5%

-

Технологии

17.9%

-

Промышленность

12.7%

-

Здравоохранение

10.5%

-

Коммуникационные услуги

8.2%

-

Потребительский циклический сектор

7.0%

-

Потребительский защитный сектор

6.7%

-

Энергетика

6.5%

-

Коммунальные услуги

4.1%

-

Недвижимость

3.9%
100.0%

Сырьевые материалы

3.7%

-

Финансовые услуги

IWD
18.5%
IAU

-

Технологии

IWD
17.9%
IAU

-

Промышленность

IWD
12.7%
IAU

-

Здравоохранение

IWD
10.5%
IAU

-

Коммуникационные услуги

IWD
8.2%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

IWD
7.0%
IAU

-

Потребительский защитный сектор

IWD
6.7%
IAU

-

Энергетика

IWD
6.5%
IAU

-

Коммунальные услуги

IWD
4.1%
IAU

-

Недвижимость

IWD
3.9%
IAU
100.0%

Сырьевые материалы

IWD
3.7%
IAU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Value ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с IWD:
IWD с IWFIWD с VTVIWD с IWBIWD с QQQIWD с VONVIWD с IWVIWD с IWR
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

IWD vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWD
Ранг доходности на риск IWD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWD c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWDIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
1.24

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
1.63

+2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.25

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

1.70

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.35

4.18

+14.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWD vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWD на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWD и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWDIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

1.24

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.04

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.84

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.63

-0.20

Просадки

Сравнение просадок IWD и IAU

Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWDIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.10%

-45.14%

-14.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-19.18%

+12.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.71%

-19.18%

+3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-20.93%

+1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.51%

-21.82%

-16.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.02%

+17.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.65%

-15.96%

+7.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

7.79%

-6.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IWD и IAU

Текущая волатильность для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) составляет 2.82%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что IWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWDIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

5.50%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

23.03%

-14.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

26.41%

-15.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

17.94%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

15.90%

+1.39%

Сравнение комиссий IWD и IAU

IWD берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWD и IAU

Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		1.48%1.69%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%

Часто задаваемые вопросы

IWD and IAU have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.50%) compared to IWD (2.82%). In terms of maximum drawdown, IWD dropped -60.10% vs IAU's -45.14%.

On 10-year performance, IAU leads with 13.38% vs 11.23% for IWD. On fees, IWD is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IWD has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAU has performed better with a 13.38% return vs 11.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWD is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.

IWD has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.00% for IAU.

IWD is categorized as Large Cap Value Equities, while IAU is Gold. IWD tracks Russell 1000 Value Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.18% for IWD and 0.25% for IAU.

IWD currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWD и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор