PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWD с GVUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWD с GVUS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IWD (iShares Russell 1000 Value ETF) and GVUS (Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF) are both Large Cap Value Equities funds - IWD tracks the Russell 1000 Value Index while GVUS tracks the Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, IWD returned 29.73% vs 29.70% for GVUS. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. IWD charges 0.18%/yr vs 0.12%/yr for GVUS.

Доходность

Сравнение доходности IWD и GVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWD показывает доходность 17.01%, а GVUS немного ниже – 16.90%.

IWD

1 день
1.41%
1 месяц
2.89%
С начала года
17.01%
6 месяцев
15.79%
1 год
29.73%
3 года*
18.80%
5 лет*
11.05%
10 лет*
12.00%

GVUS

1 день
1.36%
1 месяц
2.79%
С начала года
16.90%
6 месяцев
15.74%
1 год
29.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWD и GVUS

2026 (YTD)202520242023
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		17.01%15.68%14.17%6.45%
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		16.90%15.90%14.08%5.51%

Correlation

The correlation between IWD and GVUS is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.99

The correlation between IWD and GVUS has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWD и GVUS

Секторы
IWD
GVUS

Технологии

18.6%
18.7%

Финансовые услуги

18.4%
18.4%

Промышленность

12.5%
12.6%

Здравоохранение

10.6%
10.6%

Коммуникационные услуги

8.1%
8.1%

Потребительский циклический сектор

7.1%
7.2%

Потребительский защитный сектор

6.7%
6.7%

Энергетика

6.3%
6.3%

Коммунальные услуги

4.0%
4.0%

Недвижимость

3.9%
3.9%

Сырьевые материалы

3.7%
3.6%

Технологии

IWD
18.6%
GVUS
18.7%

Финансовые услуги

IWD
18.4%
GVUS
18.4%

Промышленность

IWD
12.5%
GVUS
12.6%

Здравоохранение

IWD
10.6%
GVUS
10.6%

Коммуникационные услуги

IWD
8.1%
GVUS
8.1%

Потребительский циклический сектор

IWD
7.1%
GVUS
7.2%

Потребительский защитный сектор

IWD
6.7%
GVUS
6.7%

Энергетика

IWD
6.3%
GVUS
6.3%

Коммунальные услуги

IWD
4.0%
GVUS
4.0%

Недвижимость

IWD
3.9%
GVUS
3.9%

Сырьевые материалы

IWD
3.7%
GVUS
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Value ETF

Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF

Часто сравнивают с IWD:
IWD с IWFIWD с VTVIWD с IWBIWD с QQQIWD с VONVIWD с IWVIWD с IWR
Часто сравнивают с GVUS:
GVUS с GXUSGVUS с VONVGVUS с COFGVUS с GSLCGVUS с CDCGVUS с FDLGVUS с GPIX

Доходность на риск

IWD vs. GVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWD
Ранг доходности на риск IWD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GVUS
Ранг доходности на риск GVUS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVUS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVUS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVUS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVUS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVUS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWD c GVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWDGVUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.65

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
3.73

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.48

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.40

4.46

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.23

18.44

-0.21

IWD vs. GVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWD на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GVUS равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWD и GVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWD и GVUS

Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, что больше максимальной просадки GVUS в -15.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и GVUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWDGVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.10%

-15.82%

-44.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-6.68%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-1.97%

-6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.61%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IWD и GVUS

iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF (GVUS) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что IWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWDGVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

3.98%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

8.71%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

11.27%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

13.33%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

13.33%

+3.95%

Сравнение комиссий IWD и GVUS

IWD берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии GVUS в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWD и GVUS

Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности GVUS в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVUS
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF		1.53%1.77%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		1.43%1.69%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, IWD and GVUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWD has higher volatility (4.25%) compared to GVUS (3.98%). In terms of maximum drawdown, IWD dropped -60.10% vs GVUS's -15.82%.

On 1-year performance, IWD leads with 29.73% vs 29.70% for GVUS. On fees, GVUS is cheaper at 0.12% per year. On volatility, GVUS has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWD has performed better with a 29.73% return vs 29.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVUS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for IWD.

GVUS has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 1.43% for IWD.

IWD tracks Russell 1000 Value Index, while GVUS tracks Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.18% for IWD and 0.12% for GVUS.

GVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWD и GVUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор