Сравнение IWD с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
IWD и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWD и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWD и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 2.58% | 15.68% | 14.17% | 11.34% | -7.75% | 24.95% | 2.73% | 26.12% | -8.45% | 13.45% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IWD показывает доходность 2.58%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции IWD уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 10.39% против 12.81% соответственно.
IWD
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 16.41%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- 10.39%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWD и DGRO
IWD берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWD vs. DGRO — Ранг доходности на риск
IWD
DGRO
Сравнение IWD c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWD | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.14 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.66 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.48 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 6.80 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWD | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.14 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.74 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.77 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.73 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между IWD и DGRO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWD и DGRO
Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 1.66% | 1.69% | 1.87% | 2.02% | 2.15% | 1.62% | 2.05% | 2.45% | 2.71% | 2.09% | 2.25% | 2.47% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок IWD и DGRO
Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWD | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.10% | -35.10% | -25.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -10.92% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.04% | -19.31% | +0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.51% | -35.10% | -3.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -4.70% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.71% | -3.48% | -5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.37% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWD и DGRO
iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что IWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWD | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 3.57% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 7.21% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 14.47% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 13.84% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 16.63% | +0.65% |