Сравнение IWD с DEW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW).
IWD и DEW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. DEW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWD и DEW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWD и DEW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 2.58% | 15.68% | 14.17% | 11.34% | -7.75% | 24.95% | 2.73% | 26.12% | -8.45% | 13.45% |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 8.48% | 22.39% | 11.58% | 9.39% | -2.73% | 21.29% | -7.32% | 20.45% | -10.58% | 15.38% |
Доходность по периодам
С начала года, IWD показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 8.48%. За последние 10 лет акции IWD превзошли акции DEW по среднегодовой доходности: 10.39% против 9.27% соответственно.
IWD
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 6.34%
- 1 год
- 16.41%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- 10.39%
DEW
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 8.48%
- 6 месяцев
- 11.84%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 9.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWD и DEW
IWD берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DEW в 0.58%.
Доходность на риск
IWD vs. DEW — Ранг доходности на риск
IWD
DEW
Сравнение IWD c DEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWD | DEW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.74 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.35 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.95 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 10.37 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWD | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.74 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.89 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.60 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.28 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между IWD и DEW составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWD и DEW
Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности DEW в 3.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 1.66% | 1.69% | 1.87% | 2.02% | 2.15% | 1.62% | 2.05% | 2.45% | 2.71% | 2.09% | 2.25% | 2.47% |
DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 3.32% | 3.71% | 4.02% | 4.55% | 3.82% | 3.55% | 4.10% | 3.74% | 4.17% | 3.18% | 3.42% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок IWD и DEW
Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и DEW.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWD | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.10% | -65.55% | +5.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -11.80% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.04% | -18.86% | -0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.51% | -38.77% | +0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.33% | -3.32% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.71% | -12.54% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.22% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWD и DEW
iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что IWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWD | DEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 3.75% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 7.21% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 13.41% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 13.02% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 15.55% | +1.73% |