PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWD с ABEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWD с ABEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и Absolute Select Value ETF (ABEQ).

IWD и ABEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. ABEQ - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers LLC. Фонд был запущен 22 янв. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности IWD и ABEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWD и ABEQ

2026 (YTD)202520242023202220212020
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		2.58%15.68%14.17%11.34%-7.75%24.95%1.65%
ABEQ
Absolute Select Value ETF		5.41%15.32%12.68%4.63%-1.00%12.49%2.51%

Доходность по периодам

С начала года, IWD показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у ABEQ с доходностью 5.41%.

IWD

1 день
0.59%
1 месяц
-4.17%
С начала года
2.58%
6 месяцев
6.34%
1 год
16.41%
3 года*
14.33%
5 лет*
9.14%
10 лет*
10.39%

ABEQ

1 день
0.11%
1 месяц
-5.44%
С начала года
5.41%
6 месяцев
5.95%
1 год
12.47%
3 года*
12.59%
5 лет*
8.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 1000 Value ETF

Absolute Select Value ETF

Часто сравнивают с IWD:
IWD с IWFIWD с VTVIWD с IWBIWD с QQQIWD с VONVIWD с IWVIWD с IWR
Часто сравнивают с ABEQ:
ABEQ с NVDAABEQ с ULABEQ с XLFABEQ с DVALABEQ с VTVABEQ с ELCVABEQ с EQRR

Сравнение комиссий IWD и ABEQ

IWD берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ABEQ в 0.85%.

ABEQ
Absolute Select Value ETF
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF

Доходность на риск

IWD vs. ABEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWD
Ранг доходности на риск IWD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ABEQ
Ранг доходности на риск ABEQ: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWD c ABEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWDABEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.08

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.52

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.55

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

5.76

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWD vs. ABEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWD на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABEQ равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWD и ABEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWDABEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.08

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.83

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.59

-0.19

Корреляция

Корреляция между IWD и ABEQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWD и ABEQ

Дивидендная доходность IWD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности ABEQ в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF		1.66%1.69%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%
ABEQ
Absolute Select Value ETF		1.18%1.25%1.48%2.60%1.20%0.60%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWD и ABEQ

Максимальная просадка IWD за все время составила -60.10%, что больше максимальной просадки ABEQ в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWD и ABEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

IWDABEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.10%

-27.82%

-32.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-7.95%

-3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

-17.26%

-1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.33%

-5.67%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-4.02%

-4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.14%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IWD и ABEQ

iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Absolute Select Value ETF (ABEQ) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что IWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWDABEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

2.46%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

7.09%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

11.59%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.80%

10.86%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

13.98%

+3.30%