PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWC с SPSM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWC и SPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Microcap ETF (IWC) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWC и SPSM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWC
iShares Microcap ETF
1.99%22.45%13.63%8.99%-21.93%18.67%20.88%22.20%-13.13%12.79%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
4.17%6.11%8.55%16.11%-16.12%26.67%11.69%25.85%-11.17%15.44%

Доходность по периодам

С начала года, IWC показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у SPSM с доходностью 4.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWC имеют среднегодовую доходность 10.15%, а акции SPSM немного отстают с 10.12%.


IWC

1 день
0.61%
1 месяц
-5.48%
С начала года
1.99%
6 месяцев
8.14%
1 год
46.56%
3 года*
16.75%
5 лет*
2.65%
10 лет*
10.15%

SPSM

1 день
0.66%
1 месяц
-4.08%
С начала года
4.17%
6 месяцев
5.65%
1 год
20.97%
3 года*
10.75%
5 лет*
4.29%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Microcap ETF

SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF

Сравнение комиссий IWC и SPSM

IWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%.


Доходность на риск

IWC vs. SPSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWC
Ранг доходности на риск IWC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 8888
Ранг коэф-та Мартина

SPSM
Ранг доходности на риск SPSM: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPSM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPSM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPSM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPSM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPSM: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWC c SPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Microcap ETF (IWC) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWCSPSMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

0.93

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

1.44

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.19

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

1.44

+2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.21

5.80

+5.41

IWC vs. SPSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWC на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа SPSM равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWC и SPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWCSPSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.93

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.20

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.44

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.42

-0.13

Корреляция

Корреляция между IWC и SPSM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWC и SPSM

Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности SPSM в 1.58%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWC
iShares Microcap ETF
1.06%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%
SPSM
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
1.58%1.62%1.85%1.61%1.38%1.40%1.34%1.58%1.82%1.51%1.49%2.37%

Просадки

Сравнение просадок IWC и SPSM

Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и SPSM.


Загрузка...

Показатели просадок


IWCSPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.61%

-42.89%

-21.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-14.82%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

-27.94%

-12.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.21%

-42.89%

-4.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.27%

-5.18%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

-8.02%

-7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

3.68%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности IWC и SPSM

iShares Microcap ETF (IWC) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что IWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWCSPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

6.26%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.07%

12.95%

+5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.30%

22.56%

+3.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.40%

21.54%

+2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.30%

22.97%

+1.33%