Сравнение IWC с SPSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Microcap ETF (IWC) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM).
IWC и SPSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г.. SPSM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWC и SPSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWC и SPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Microcap ETF | 1.99% | 22.45% | 13.63% | 8.99% | -21.93% | 18.67% | 20.88% | 22.20% | -13.13% | 12.79% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 4.17% | 6.11% | 8.55% | 16.11% | -16.12% | 26.67% | 11.69% | 25.85% | -11.17% | 15.44% |
Доходность по периодам
С начала года, IWC показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у SPSM с доходностью 4.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWC имеют среднегодовую доходность 10.15%, а акции SPSM немного отстают с 10.12%.
IWC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 46.56%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 10.15%
SPSM
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 20.97%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWC и SPSM
IWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.05%.
Доходность на риск
IWC vs. SPSM — Ранг доходности на риск
IWC
SPSM
Сравнение IWC c SPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Microcap ETF (IWC) и SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWC | SPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 0.93 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 1.44 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.19 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 1.44 | +2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | 5.80 | +5.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWC | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 0.93 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.20 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.44 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.42 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между IWC и SPSM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWC и SPSM
Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности SPSM в 1.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Microcap ETF | 1.06% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
SPSM SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.58% | 1.62% | 1.85% | 1.61% | 1.38% | 1.40% | 1.34% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок IWC и SPSM
Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и SPSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWC | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.61% | -42.89% | -21.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.35% | -14.82% | +1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.68% | -27.94% | -12.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.21% | -42.89% | -4.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.27% | -5.18% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -8.02% | -7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 3.68% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWC и SPSM
iShares Microcap ETF (IWC) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что IWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWC | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 6.26% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.07% | 12.95% | +5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.30% | 22.56% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.40% | 21.54% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 22.97% | +1.33% |