Сравнение IWC с SMDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Microcap ETF (IWC) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV).
IWC и SMDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г.. SMDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Dividend Growth Index. Фонд был запущен 5 февр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWC и SMDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWC и SMDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Microcap ETF | 1.99% | 22.45% | 13.63% | 8.99% | -21.93% | 18.67% | 20.88% | 22.20% | -13.13% | 12.79% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 5.41% | 0.26% | 7.03% | 8.99% | -5.90% | 18.98% | -4.74% | 17.23% | -0.58% | 4.63% |
Доходность по периодам
С начала года, IWC показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у SMDV с доходностью 5.41%. За последние 10 лет акции IWC превзошли акции SMDV по среднегодовой доходности: 10.15% против 7.16% соответственно.
IWC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 46.56%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 10.15%
SMDV
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 7.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWC и SMDV
IWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SMDV в 0.40%.
Доходность на риск
IWC vs. SMDV — Ранг доходности на риск
IWC
SMDV
Сравнение IWC c SMDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Microcap ETF (IWC) и ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWC | SMDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 0.45 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 0.79 | +1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.10 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 0.77 | +2.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | 2.24 | +8.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWC | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 0.45 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.20 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.35 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.37 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между IWC и SMDV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWC и SMDV
Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности SMDV в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Microcap ETF | 1.06% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 2.50% | 2.67% | 2.68% | 2.69% | 2.51% | 2.02% | 2.13% | 2.03% | 1.97% | 1.84% | 1.35% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IWC и SMDV
Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки SMDV в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и SMDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWC | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.61% | -34.12% | -30.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.35% | -10.94% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.68% | -21.23% | -19.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.21% | -34.12% | -13.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.27% | -5.79% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -5.99% | -9.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 3.75% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWC и SMDV
iShares Microcap ETF (IWC) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF (SMDV) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что IWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWC | SMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 4.34% | +4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.07% | 10.68% | +7.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.30% | 18.25% | +8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.40% | 18.71% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 20.71% | +3.59% |