Сравнение IWC с RZG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Microcap ETF (IWC) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG).
IWC и RZG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г.. RZG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Pure Growth. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWC и RZG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWC и RZG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Microcap ETF | 1.99% | 22.45% | 13.63% | 8.99% | -21.93% | 18.67% | 20.88% | 22.20% | -13.13% | 12.79% |
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 6.17% | 10.22% | 9.84% | 19.15% | -29.00% | 21.01% | 17.76% | 14.25% | -8.70% | 19.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IWC показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у RZG с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции IWC превзошли акции RZG по среднегодовой доходности: 10.15% против 8.94% соответственно.
IWC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 46.56%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 10.15%
RZG
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 6.39%
- 1 год
- 23.98%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 8.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWC и RZG
IWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RZG в 0.35%.
Доходность на риск
IWC vs. RZG — Ранг доходности на риск
IWC
RZG
Сравнение IWC c RZG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Microcap ETF (IWC) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWC | RZG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 1.06 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 1.64 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 1.78 | +1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | 7.41 | +3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWC | RZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.06 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.36 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.35 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между IWC и RZG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWC и RZG
Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности RZG в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Microcap ETF | 1.06% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
RZG Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF | 0.46% | 0.37% | 0.95% | 1.43% | 1.59% | 0.22% | 0.49% | 0.70% | 0.46% | 0.44% | 0.65% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок IWC и RZG
Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки RZG в -58.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и RZG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWC | RZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.61% | -58.52% | -6.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.35% | -13.42% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.68% | -38.33% | -2.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.21% | -54.02% | +6.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.27% | -3.61% | -4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -12.22% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 3.22% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWC и RZG
iShares Microcap ETF (IWC) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что IWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RZG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWC | RZG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 8.32% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.07% | 14.08% | +3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.30% | 22.71% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.40% | 23.08% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 24.61% | -0.31% |