PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWC с RZG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWC с RZG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWC (iShares Micro-Cap ETF) and RZG (Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF) are both exchange-traded funds - IWC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell Microcap Index, while RZG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P Small Cap 600 Pure Growth. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWC returned 11.44%/yr vs 9.73%/yr for RZG. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IWC charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for RZG.

Доходность

Сравнение доходности IWC и RZG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Micro-Cap ETF (IWC) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWC показывает доходность 21.41%, а RZG немного ниже – 20.35%. За последние 10 лет акции IWC превзошли акции RZG по среднегодовой доходности: 11.44% против 9.73% соответственно.

IWC

1 день
2.06%
1 месяц
2.80%
С начала года
21.41%
6 месяцев
19.33%
1 год
58.00%
3 года*
22.83%
5 лет*
5.88%
10 лет*
11.44%

RZG

1 день
1.87%
1 месяц
0.23%
С начала года
20.35%
6 месяцев
18.94%
1 год
33.26%
3 года*
18.48%
5 лет*
5.24%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWC и RZG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWC
iShares Micro-Cap ETF		21.41%22.45%13.63%8.99%-21.93%18.67%20.88%22.20%-13.13%12.79%
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		20.35%10.22%9.84%19.15%-29.00%21.01%17.76%14.25%-8.70%19.18%

Correlation

The correlation between IWC and RZG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2006 г.

0.87

The correlation between IWC and RZG has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWC и RZG

Секторы
IWC
RZG

Здравоохранение

28.1%
22.0%

Технологии

18.4%
16.8%

Финансовые услуги

18.1%
15.0%

Промышленность

13.3%
18.2%

Потребительский циклический сектор

5.3%
8.8%

Энергетика

4.7%
3.0%

Сырьевые материалы

4.4%
0.4%

Недвижимость

3.5%
7.6%

Потребительский защитный сектор

1.9%
5.9%

Коммуникационные услуги

1.8%
1.9%

Коммунальные услуги

0.6%
0.4%

Здравоохранение

IWC
28.1%
RZG
22.0%

Технологии

IWC
18.4%
RZG
16.8%

Финансовые услуги

IWC
18.1%
RZG
15.0%

Промышленность

IWC
13.3%
RZG
18.2%

Потребительский циклический сектор

IWC
5.3%
RZG
8.8%

Энергетика

IWC
4.7%
RZG
3.0%

Сырьевые материалы

IWC
4.4%
RZG
0.4%

Недвижимость

IWC
3.5%
RZG
7.6%

Потребительский защитный сектор

IWC
1.9%
RZG
5.9%

Коммуникационные услуги

IWC
1.8%
RZG
1.9%

Коммунальные услуги

IWC
0.6%
RZG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Micro-Cap ETF

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF

Часто сравнивают с IWC:
IWC с IWMIWC с FDMIWC с SPYIWC с IWXIWC с PVIVXIWC с VOOIWC с VT
Часто сравнивают с RZG:
RZG с VBKRZG с QQQRZG с FDGRZG с TNARZG с ^GSPCRZG с SPSMRZG с IJR

Доходность на риск

IWC vs. RZG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWC
Ранг доходности на риск IWC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
RZG
Ранг доходности на риск RZG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWC c RZG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Micro-Cap ETF (IWC) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWCRZGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.79

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.65

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

3.87

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.50

12.94

+2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWC vs. RZG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWC на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа RZG равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWC и RZG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWCRZGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.79

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.23

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.40

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.38

-0.06

Просадки

Сравнение просадок IWC и RZG

Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки RZG в -58.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и RZG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWCRZGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.61%

-58.52%

-6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-8.63%

-3.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.46%

-25.73%

-3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

-38.33%

-2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.21%

-54.02%

+6.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.09%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.27%

-12.12%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.58%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IWC и RZG

iShares Micro-Cap ETF (IWC) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что IWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RZG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWCRZGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

4.80%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.35%

13.68%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.63%

18.63%

+5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.44%

22.99%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

24.65%

-0.23%

Сравнение комиссий IWC и RZG

IWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RZG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWC и RZG

Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности RZG в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWC
iShares Micro-Cap ETF		0.89%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		0.41%0.37%0.95%1.43%1.59%0.22%0.49%0.70%0.46%0.44%0.65%0.70%

Часто задаваемые вопросы

IWC and RZG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWC has higher volatility (7.26%) compared to RZG (4.80%). In terms of maximum drawdown, IWC dropped -64.61% vs RZG's -58.52%.

On 10-year performance, IWC leads with 11.44% vs 9.73% for RZG. On fees, RZG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RZG has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWC has performed better with a 11.44% return vs 9.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RZG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for IWC.

IWC has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.41% for RZG.

IWC is categorized as Small Cap Blend Equities, while RZG is Small Cap Growth Equities. IWC tracks Russell Microcap Index, while RZG tracks S&P Small Cap 600 Pure Growth. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for IWC and 0.35% for RZG.

IWC currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWC и RZG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор