Сравнение IWC с ROSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Microcap ETF (IWC) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC).
IWC и ROSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г.. ROSC - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность ROSC-US - Hartford Multifactor Small Cap Index. Фонд был запущен 24 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWC и ROSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWC и ROSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Microcap ETF | 1.36% | 22.45% | 13.63% | 8.99% | -21.93% | 18.67% | 20.88% | 22.20% | -13.13% | 12.79% |
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 3.15% | 10.18% | 7.28% | 18.88% | -10.58% | 31.37% | 5.27% | 17.09% | -12.38% | 24.49% |
Доходность по периодам
С начала года, IWC показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у ROSC с доходностью 3.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWC имеют среднегодовую доходность 10.08%, а акции ROSC немного отстают с 9.94%.
IWC
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 45.56%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 10.08%
ROSC
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- 3.15%
- 6 месяцев
- 7.48%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWC и ROSC
IWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ROSC в 0.34%.
Доходность на риск
IWC vs. ROSC — Ранг доходности на риск
IWC
ROSC
Сравнение IWC c ROSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Microcap ETF (IWC) и Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWC | ROSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.17 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.77 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 1.91 | +1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | 7.26 | +3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWC | ROSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.17 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.36 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.49 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.43 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между IWC и ROSC составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWC и ROSC
Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности ROSC в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Microcap ETF | 1.06% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | 2.03% | 2.08% | 2.00% | 2.01% | 1.51% | 2.13% | 1.75% | 3.05% | 2.86% | 2.13% | 2.20% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок IWC и ROSC
Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки ROSC в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и ROSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWC | ROSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.61% | -43.13% | -21.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.35% | -11.91% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.68% | -23.74% | -16.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.21% | -43.13% | -4.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.83% | -5.31% | -3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -7.31% | -8.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 3.13% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWC и ROSC
iShares Microcap ETF (IWC) имеет более высокую волатильность в 9.16% по сравнению с Hartford Multifactor Small Cap ETF (ROSC) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что IWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWC | ROSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.16% | 5.24% | +3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.06% | 11.14% | +6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.33% | 19.29% | +7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.40% | 19.41% | +4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 20.26% | +4.04% |