PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWC с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWC и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Microcap ETF (IWC) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWC и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWC
iShares Microcap ETF
1.99%22.45%13.63%8.99%-21.93%18.67%20.88%22.20%-13.13%12.79%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, IWC показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции IWC уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 10.15% против 14.27% соответственно.


IWC

1 день
0.61%
1 месяц
-5.48%
С начала года
1.99%
6 месяцев
8.14%
1 год
46.56%
3 года*
16.75%
5 лет*
2.65%
10 лет*
10.15%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Microcap ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий IWC и IAU

IWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


Доходность на риск

IWC vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWC
Ранг доходности на риск IWC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWC: 8888
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWC c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Microcap ETF (IWC) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWCIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.90

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

2.33

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

2.72

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.21

9.95

+1.26

IWC vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWC на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWC и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWCIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.90

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

1.26

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.90

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.65

-0.36

Корреляция

Корреляция между IWC и IAU составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWC и IAU

Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWC
iShares Microcap ETF
1.06%1.10%1.06%1.17%1.18%0.78%0.98%1.19%1.01%1.09%1.16%1.49%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWC и IAU

Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


IWCIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.61%

-45.14%

-19.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-19.18%

+5.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.68%

-20.93%

-19.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.21%

-21.82%

-25.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.27%

-11.71%

+3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

-15.98%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

5.23%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IWC и IAU

Текущая волатильность для iShares Microcap ETF (IWC) составляет 8.93%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWCIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

10.44%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.07%

24.15%

-6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.30%

27.64%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.40%

17.70%

+6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.30%

15.83%

+8.47%