Сравнение IWC с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Microcap ETF (IWC) и iShares Gold Trust (IAU).
IWC и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWC и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWC и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Microcap ETF | 1.99% | 22.45% | 13.63% | 8.99% | -21.93% | 18.67% | 20.88% | 22.20% | -13.13% | 12.79% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IWC показывает доходность 1.99%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции IWC уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 10.15% против 14.27% соответственно.
IWC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 46.56%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 10.15%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWC и IAU
IWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
IWC vs. IAU — Ранг доходности на риск
IWC
IAU
Сравнение IWC c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Microcap ETF (IWC) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWC | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 1.90 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 2.33 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 2.72 | +0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | 9.95 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWC | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.90 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 1.26 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.90 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.65 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между IWC и IAU составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWC и IAU
Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Microcap ETF | 1.06% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWC и IAU
Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWC | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.61% | -45.14% | -19.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.35% | -19.18% | +5.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.68% | -20.93% | -19.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.21% | -21.82% | -25.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.27% | -11.71% | +3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -15.98% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 5.23% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWC и IAU
Текущая волатильность для iShares Microcap ETF (IWC) составляет 8.93%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWC | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 10.44% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.07% | 24.15% | -6.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.30% | 27.64% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.40% | 17.70% | +6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 15.83% | +8.47% |