Сравнение IWC с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Microcap ETF (IWC) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
IWC и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWC и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWC и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Microcap ETF | 1.99% | 22.45% | 13.63% | 8.99% | -21.93% | 18.67% | 20.88% | 22.20% | -13.13% | 12.79% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, IWC показывает доходность 1.99%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции IWC уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 10.15% против 12.81% соответственно.
IWC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 46.56%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 10.15%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWC и DGRO
IWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
IWC vs. DGRO — Ранг доходности на риск
IWC
DGRO
Сравнение IWC c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Microcap ETF (IWC) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWC | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 1.14 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.42 | 1.66 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 1.48 | +2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | 6.80 | +4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWC | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.14 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.74 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.77 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.73 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между IWC и DGRO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWC и DGRO
Дивидендная доходность IWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWC iShares Microcap ETF | 1.06% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок IWC и DGRO
Максимальная просадка IWC за все время составила -64.61%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWC и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWC | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.61% | -35.10% | -29.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.35% | -10.92% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.68% | -19.31% | -21.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.21% | -35.10% | -12.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.27% | -4.70% | -3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -3.48% | -11.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 2.37% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWC и DGRO
iShares Microcap ETF (IWC) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что IWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWC | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 3.57% | +5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.07% | 7.21% | +10.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.30% | 14.47% | +11.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.40% | 13.84% | +10.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 16.63% | +7.67% |