PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVW с VPMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVW с VPMCX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IVW (iShares S&P 500 Growth ETF) and VPMCX (Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. IVW is passively managed, while VPMCX is actively managed. Over the past 10 years, IVW returned 17.63%/yr vs 16.88%/yr for VPMCX. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. IVW charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for VPMCX.

Доходность

Сравнение доходности IVW и VPMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVW показывает доходность 14.79%, что значительно ниже, чем у VPMCX с доходностью 25.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVW имеют среднегодовую доходность 17.63%, а акции VPMCX немного отстают с 16.88%.

IVW

1 день
-0.20%
1 месяц
3.00%
6 месяцев
17.83%
С начала года
14.79%
1 год
25.44%
3 года*
26.71%
5 лет*
13.88%
10 лет*
17.63%
Всё время*
9.00%

VPMCX

1 день
2.62%
1 месяц
-0.89%
6 месяцев
19.43%
С начала года
25.06%
1 год
50.56%
3 года*
25.81%
5 лет*
15.31%
10 лет*
16.88%
Всё время*
15.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IVW

iShares S&P 500 Growth ETF
$188.06M$186.35M$298.52M

VPMCX

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам IVW и VPMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		14.79%21.95%35.82%29.83%-29.50%31.80%33.19%30.77%-0.21%27.21%
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		25.06%29.60%13.23%28.16%-15.22%21.64%17.16%27.78%-1.99%28.17%

Correlation

The correlation between IVW and VPMCX is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.84

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.88

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2000 г.

0.91

The correlation between IVW and VPMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVW и VPMCX

Секторы
IVW
VPMCX

Технологии

52.3%
28.9%

Коммуникационные услуги

15.6%
7.7%

Финансовые услуги

8.7%
7.6%

Потребительский циклический сектор

8.6%
11.8%

Промышленность

6.4%
13.2%

Здравоохранение

6.2%
25.1%

Потребительский защитный сектор

1.0%
1.1%

Недвижимость

0.6%
0.1%

Коммунальные услуги

0.4%
0.0%

Сырьевые материалы

0.3%
1.6%

Энергетика

0.1%
1.8%

Технологии

IVW
52.3%
VPMCX
28.9%

Коммуникационные услуги

IVW
15.6%
VPMCX
7.7%

Финансовые услуги

IVW
8.7%
VPMCX
7.6%

Потребительский циклический сектор

IVW
8.6%
VPMCX
11.8%

Промышленность

IVW
6.4%
VPMCX
13.2%

Здравоохранение

IVW
6.2%
VPMCX
25.1%

Потребительский защитный сектор

IVW
1.0%
VPMCX
1.1%

Недвижимость

IVW
0.6%
VPMCX
0.1%

Коммунальные услуги

IVW
0.4%
VPMCX
0.0%

Сырьевые материалы

IVW
0.3%
VPMCX
1.6%

Энергетика

IVW
0.1%
VPMCX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Growth ETF

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares

Часто сравнивают с IVW:
IVW с IVVIVW с IVEIVW с QQQIVW с SPYIVW с VOOIVW с VOOGIVW с SPYG
Часто сравнивают с VPMCX:
VPMCX с VOOVPMCX с SPYVPMCX с VUGVPMCX с VPCCXVPMCX с VHCOXVPMCX с VGHCXVPMCX с VWELX

Доходность на риск

IVW vs. VPMCX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IVW
Ранг доходности на риск IVW: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VPMCX
Ранг доходности на риск VPMCX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMCX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMCX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMCX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMCX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMCX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IVW c VPMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVWVPMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.64

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
3.55

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.46

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

4.30

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.73

15.80

-9.06

IVW vs. VPMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVW на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа VPMCX равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVW и VPMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVW и VPMCX

Максимальная просадка IVW за все время составила -57.33%, что больше максимальной просадки VPMCX в -50.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и VPMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVWVPMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.33%

-50.45%

-6.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-11.73%

-2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.15%

-20.56%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-25.25%

-7.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

-32.65%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-4.15%

+3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.53%

-7.39%

-10.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

3.19%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IVW и VPMCX

iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) имеют волатильность 6.54% и 6.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVWVPMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

6.44%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

16.29%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

19.14%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

18.84%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

19.41%

+1.37%

Сравнение комиссий IVW и VPMCX

IVW берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VPMCX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVW и VPMCX

Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности VPMCX в 13.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		0.35%0.40%0.43%1.03%0.92%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		13.08%16.36%6.62%7.16%9.85%10.08%9.74%7.15%8.32%4.53%5.05%5.91%

Часто задаваемые вопросы

IVW and VPMCX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVW has higher volatility (6.54%) compared to VPMCX (6.44%). In terms of maximum drawdown, IVW dropped -57.33% vs VPMCX's -50.45%.

VPMCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVW и VPMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор