PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVW с VPMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVW с VPMCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IVW (iShares S&P 500 Growth ETF) and VPMCX (Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, IVW returned 18.02%/yr vs 17.59%/yr for VPMCX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IVW charges 0.18%/yr vs 0.38%/yr for VPMCX.

Доходность

Сравнение доходности IVW и VPMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVW показывает доходность 13.62%, что значительно ниже, чем у VPMCX с доходностью 25.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVW имеют среднегодовую доходность 18.02%, а акции VPMCX немного отстают с 17.59%.

IVW

1 день
-0.05%
1 месяц
6.45%
С начала года
13.62%
6 месяцев
12.96%
1 год
33.45%
3 года*
28.02%
5 лет*
15.92%
10 лет*
18.02%

VPMCX

1 день
0.19%
1 месяц
10.35%
С начала года
25.64%
6 месяцев
27.62%
1 год
58.49%
3 года*
28.08%
5 лет*
16.24%
10 лет*
17.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVW и VPMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		13.62%21.95%35.82%29.83%-29.50%31.80%33.19%30.77%-0.21%27.21%
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		25.64%29.60%13.23%28.16%-15.22%21.64%17.16%27.78%-1.99%28.17%

Correlation

The correlation between IVW and VPMCX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2000 г.

0.91

The correlation between IVW and VPMCX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IVW и VPMCX

Секторы
IVW
VPMCX

Технологии

49.3%
28.9%

Коммуникационные услуги

18.0%
7.7%

Потребительский циклический сектор

9.4%
11.8%

Финансовые услуги

8.9%
7.6%

Промышленность

6.2%
13.2%

Здравоохранение

5.8%
25.1%

Потребительский защитный сектор

1.0%
1.1%

Недвижимость

0.6%
0.1%

Коммунальные услуги

0.4%
0.0%

Сырьевые материалы

0.4%
1.6%

Энергетика

0.1%
1.8%

Технологии

IVW
49.3%
VPMCX
28.9%

Коммуникационные услуги

IVW
18.0%
VPMCX
7.7%

Потребительский циклический сектор

IVW
9.4%
VPMCX
11.8%

Финансовые услуги

IVW
8.9%
VPMCX
7.6%

Промышленность

IVW
6.2%
VPMCX
13.2%

Здравоохранение

IVW
5.8%
VPMCX
25.1%

Потребительский защитный сектор

IVW
1.0%
VPMCX
1.1%

Недвижимость

IVW
0.6%
VPMCX
0.1%

Коммунальные услуги

IVW
0.4%
VPMCX
0.0%

Сырьевые материалы

IVW
0.4%
VPMCX
1.6%

Энергетика

IVW
0.1%
VPMCX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Growth ETF

Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares

Часто сравнивают с IVW:
IVW с IVVIVW с IVEIVW с QQQIVW с SPYIVW с VOOIVW с VOOGIVW с SPYG
Часто сравнивают с VPMCX:
VPMCX с VOOVPMCX с SPYVPMCX с VUGVPMCX с VHCOXVPMCX с VGHCXVPMCX с VPCCXVPMCX с VWELX

Доходность на риск

IVW vs. VPMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVW
Ранг доходности на риск IVW: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVW: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VPMCX
Ранг доходности на риск VPMCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMCX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMCX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMCX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVW c VPMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVWVPMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
3.71

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
5.00

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.65

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

5.06

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

23.33

-13.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVW vs. VPMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVW на текущий момент составляет 2.12, что ниже коэффициента Шарпа VPMCX равного 3.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVW и VPMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVWVPMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

3.71

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.89

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.92

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.81

-0.35

Просадки

Сравнение просадок IVW и VPMCX

Максимальная просадка IVW за все время составила -57.33%, что больше максимальной просадки VPMCX в -50.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и VPMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVWVPMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.33%

-50.45%

-6.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-11.73%

-2.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.15%

-20.56%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-25.25%

-7.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

-32.65%

-0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

0.00%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.61%

-7.40%

-10.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.54%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IVW и VPMCX

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) составляет 4.29%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что IVW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVWVPMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

6.13%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

12.83%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

16.02%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.15%

18.25%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

19.19%

+1.42%

Сравнение комиссий IVW и VPMCX

IVW берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VPMCX в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVW и VPMCX

Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности VPMCX в 13.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		0.35%0.40%0.43%1.03%0.92%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%
VPMCX
Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares		13.02%16.36%6.62%7.16%9.85%10.08%9.74%7.15%8.32%4.53%5.05%5.91%

Часто задаваемые вопросы

IVW and VPMCX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPMCX has higher volatility (6.13%) compared to IVW (4.29%). In terms of maximum drawdown, IVW dropped -57.33% vs VPMCX's -50.45%.

VPMCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVW и VPMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор