Сравнение IVW с VPMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX).
IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. VPMCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности IVW и VPMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVW и VPMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | -6.94% | 21.95% | 35.82% | 29.83% | -29.50% | 31.80% | 33.19% | 30.77% | -0.21% | 27.21% |
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | -2.77% | 29.60% | 13.23% | 28.16% | -15.22% | 21.64% | 17.16% | 27.78% | -1.99% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, IVW показывает доходность -6.94%, что значительно ниже, чем у VPMCX с доходностью -2.77%. За последние 10 лет акции IVW превзошли акции VPMCX по среднегодовой доходности: 15.78% против 14.83% соответственно.
IVW
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -6.94%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 22.24%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 15.78%
VPMCX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -2.77%
- 6 месяцев
- 4.59%
- 1 год
- 27.81%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- 11.12%
- 10 лет*
- 14.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVW и VPMCX
IVW берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VPMCX в 0.38%.
Доходность на риск
IVW vs. VPMCX — Ранг доходности на риск
IVW
VPMCX
Сравнение IVW c VPMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVW | VPMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.32 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.91 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.01 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 8.61 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVW | VPMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.32 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.62 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.78 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.77 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между IVW и VPMCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVW и VPMCX
Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности VPMCX в 16.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.43% | 0.40% | 0.43% | 1.03% | 0.92% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% |
VPMCX Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares | 16.82% | 16.36% | 6.62% | 7.16% | 9.85% | 10.08% | 9.74% | 7.15% | 8.32% | 4.53% | 5.05% | 5.91% |
Просадки
Сравнение просадок IVW и VPMCX
Максимальная просадка IVW за все время составила -57.33%, что больше максимальной просадки VPMCX в -50.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и VPMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVW | VPMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.33% | -50.45% | -6.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -13.75% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.72% | -25.25% | -7.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.72% | -32.65% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -8.82% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.72% | -7.43% | -10.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.21% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVW и VPMCX
iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Vanguard PRIMECAP Fund Investor Shares (VPMCX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что IVW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVW | VPMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 6.72% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 12.16% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 20.76% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.12% | 18.01% | +3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 19.06% | +1.48% |