Сравнение IVW с VOOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV).
IVW и VOOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVW и VOOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVW и VOOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | -6.94% | 21.95% | 35.82% | 29.83% | -29.50% | 31.80% | 33.19% | 30.77% | -0.21% | 27.21% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 0.14% | 13.10% | 12.21% | 22.15% | -5.37% | 24.87% | 1.23% | 31.75% | -9.09% | 15.26% |
Доходность по периодам
С начала года, IVW показывает доходность -6.94%, что значительно ниже, чем у VOOV с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции IVW превзошли акции VOOV по среднегодовой доходности: 15.78% против 11.36% соответственно.
IVW
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -6.94%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 22.24%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 15.78%
VOOV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 13.11%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVW и VOOV
IVW берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IVW vs. VOOV — Ранг доходности на риск
IVW
VOOV
Сравнение IVW c VOOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVW | VOOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.84 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.27 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.08 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 5.03 | +1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVW | VOOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.84 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.72 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.67 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.72 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между IVW и VOOV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVW и VOOV
Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности VOOV в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.43% | 0.40% | 0.43% | 1.03% | 0.92% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 1.80% | 1.76% | 2.10% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок IVW и VOOV
Максимальная просадка IVW за все время составила -57.33%, что больше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и VOOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVW | VOOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.33% | -37.31% | -20.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -11.99% | -1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.72% | -18.10% | -14.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.72% | -37.31% | +4.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -4.48% | -4.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.72% | -3.88% | -13.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.57% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVW и VOOV
iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что IVW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVW | VOOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 3.82% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 7.77% | +4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 15.59% | +6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.12% | 14.50% | +6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 16.96% | +3.58% |