PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVW с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVW и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVW и TLT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
-6.94%21.95%35.82%29.83%-29.50%31.80%33.19%30.77%-0.21%27.21%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
0.07%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, IVW показывает доходность -6.94%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции IVW превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 15.78% против -1.39% соответственно.


IVW

1 день
1.33%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-6.94%
6 месяцев
-5.28%
1 год
23.09%
3 года*
22.24%
5 лет*
12.40%
10 лет*
15.78%

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-1.23%
1 год
-1.44%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
-1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 Growth ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий IVW и TLT

IVW берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IVW vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVW
Ранг доходности на риск IVW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVW: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW: 6565
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг доходности на риск TLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVW c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVWTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

-0.13

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

-0.10

+1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.99

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

-0.06

+1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.75

-0.13

+6.88

IVW vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVW на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVW и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVWTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

-0.13

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

-0.37

+0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

-0.09

+0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.26

+0.16

Корреляция

Корреляция между IVW и TLT составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVW и TLT

Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности TLT в 4.53%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
0.43%0.40%0.43%1.03%0.92%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.53%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок IVW и TLT

Максимальная просадка IVW за все время составила -57.33%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и TLT.


Загрузка...

Показатели просадок


IVWTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.33%

-48.35%

-8.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-9.23%

-4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-43.70%

+10.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

-48.35%

+15.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-40.23%

+31.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.72%

-13.62%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

4.39%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IVW и TLT

iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IVW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVWTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

3.71%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

6.61%

+6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

11.40%

+10.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

15.88%

+5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

14.93%

+5.61%