Сравнение IVW с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IVW и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVW и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVW и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | -6.94% | 21.95% | 35.82% | 29.83% | -29.50% | 31.80% | 33.19% | 30.77% | -0.21% | 27.21% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IVW показывает доходность -6.94%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции IVW превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 15.78% против -1.39% соответственно.
IVW
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -6.94%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 22.24%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 15.78%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVW и TLT
IVW берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IVW vs. TLT — Ранг доходности на риск
IVW
TLT
Сравнение IVW c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVW | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | -0.13 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | -0.10 | +1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.99 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | -0.06 | +1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | -0.13 | +6.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVW | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | -0.13 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | -0.37 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | -0.09 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.26 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между IVW и TLT составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVW и TLT
Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.43% | 0.40% | 0.43% | 1.03% | 0.92% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IVW и TLT
Максимальная просадка IVW за все время составила -57.33%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVW | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.33% | -48.35% | -8.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -9.23% | -4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.72% | -43.70% | +10.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.72% | -48.35% | +15.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -40.23% | +31.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.72% | -13.62% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 4.39% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVW и TLT
iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IVW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVW | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 3.71% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 6.61% | +6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 11.40% | +10.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.12% | 15.88% | +5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 14.93% | +5.61% |