Сравнение IVW с TLT
IVW (iShares S&P 500 Growth ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IVW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Growth Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVW returned 17.63%/yr vs -2.23%/yr for TLT. Their -0.22 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. IVW charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности IVW и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVW показывает доходность 14.79%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции IVW превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 17.63% против -2.23% соответственно.
IVW
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 3.00%
- 6 месяцев
- 17.83%
- С начала года
- 14.79%
- 1 год
- 25.44%
- 3 года*
- 26.71%
- 5 лет*
- 13.88%
- 10 лет*
- 17.63%
- Всё время*
- 9.00%
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $188.06M | $186.35M | $298.52M | |
| $2.70B | $2.15B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам IVW и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 14.79% | 21.95% | 35.82% | 29.83% | -29.50% | 31.80% | 33.19% | 30.77% | -0.21% | 27.21% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between IVW and TLT is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2002 г. | -0.22 |
The correlation between IVW and TLT shifts across timeframes, from -0.22 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVW vs. TLT — Ранг доходности на риск
IVW
TLT
Сравнение IVW c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVW | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.98 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | -0.22 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | -0.48 | +7.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVW и TLT
Максимальная просадка IVW за все время составила -57.33%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVW | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.33% | -48.35% | -8.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -7.74% | -6.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.15% | -14.79% | -7.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.72% | -43.70% | +10.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.72% | -48.35% | +15.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -41.60% | +41.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.53% | -14.00% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 3.65% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVW и TLT
iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что IVW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVW | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 2.51% | +4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 6.88% | +8.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.04% | 9.25% | +8.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 15.74% | +5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.78% | 14.83% | +5.95% |
Сравнение комиссий IVW и TLT
IVW берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVW и TLT
Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности TLT в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.35% | 0.40% | 0.43% | 1.03% | 0.92% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
IVW and TLT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVW has higher volatility (6.54%) compared to TLT (2.51%). In terms of maximum drawdown, IVW dropped -57.33% vs TLT's -48.35%.
On 10-year performance, IVW leads with 17.63% vs -2.23% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IVW has performed better with a 17.63% return vs -2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for IVW.
TLT has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 0.35% for IVW.
IVW is categorized as Large Cap Growth Equities, while TLT is Government Bonds. IVW tracks S&P 500 Growth Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.18% for IVW and 0.15% for TLT.
IVW currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IVW и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор