PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVW с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVW с SCHG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IVW (iShares S&P 500 Growth ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - IVW tracks the S&P 500 Growth Index while SCHG tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVW returned 17.63%/yr vs 18.53%/yr for SCHG. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. IVW charges 0.18%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности IVW и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVW показывает доходность 14.79%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 8.92%. За последние 10 лет акции IVW уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 17.63% против 18.53% соответственно.

IVW

1 день
-0.20%
1 месяц
3.00%
6 месяцев
17.83%
С начала года
14.79%
1 год
25.44%
3 года*
26.71%
5 лет*
13.88%
10 лет*
17.63%
Всё время*
9.00%

SCHG

1 день
-0.20%
1 месяц
2.66%
6 месяцев
14.32%
С начала года
8.92%
1 год
19.22%
3 года*
24.06%
5 лет*
13.78%
10 лет*
18.53%
Всё время*
16.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IVW

iShares S&P 500 Growth ETF
$188.06M$186.35M$298.52M

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
$257.63M$251.71M$336.60M

Сравнение доходности по годам IVW и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		14.79%21.95%35.82%29.83%-29.50%31.80%33.19%30.77%-0.21%27.21%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		8.92%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Correlation

The correlation between IVW and SCHG is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.95

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.97

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.98

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2009 г.

0.98

The correlation between IVW and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVW и SCHG

Секторы
IVW
SCHG

Технологии

52.3%
44.0%

Коммуникационные услуги

15.6%
14.1%

Финансовые услуги

8.7%
7.7%

Потребительский циклический сектор

8.6%
11.2%

Промышленность

6.4%
7.6%

Здравоохранение

6.2%
9.9%

Потребительский защитный сектор

1.0%
1.9%

Недвижимость

0.6%
0.6%

Коммунальные услуги

0.4%
0.5%

Сырьевые материалы

0.3%
1.6%

Энергетика

0.1%
0.9%

Технологии

IVW
52.3%
SCHG
44.0%

Коммуникационные услуги

IVW
15.6%
SCHG
14.1%

Финансовые услуги

IVW
8.7%
SCHG
7.7%

Потребительский циклический сектор

IVW
8.6%
SCHG
11.2%

Промышленность

IVW
6.4%
SCHG
7.6%

Здравоохранение

IVW
6.2%
SCHG
9.9%

Потребительский защитный сектор

IVW
1.0%
SCHG
1.9%

Недвижимость

IVW
0.6%
SCHG
0.6%

Коммунальные услуги

IVW
0.4%
SCHG
0.5%

Сырьевые материалы

IVW
0.3%
SCHG
1.6%

Энергетика

IVW
0.1%
SCHG
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Growth ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с IVW:
IVW с IVVIVW с IVEIVW с QQQIVW с SPYIVW с VOOIVW с VOOGIVW с SPYG
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

IVW vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IVW
Ранг доходности на риск IVW: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IVW c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVWSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.16

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
1.64

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

1.18

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.73

3.71

+3.02

IVW vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVW на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVW и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVW и SCHG

Максимальная просадка IVW за все время составила -57.33%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVWSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.33%

-34.59%

-22.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-16.41%

+2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.15%

-23.39%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-34.59%

+1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

-34.59%

+1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.20%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.53%

-5.19%

-12.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

5.18%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности IVW и SCHG

iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что IVW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVWSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

4.92%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

12.98%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

16.62%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

22.46%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

21.61%

-0.83%

Сравнение комиссий IVW и SCHG

IVW берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVW и SCHG

Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности SCHG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		0.35%0.40%0.43%1.03%0.92%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.37%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IVW and SCHG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IVW has higher volatility (6.54%) compared to SCHG (4.92%). In terms of maximum drawdown, IVW dropped -57.33% vs SCHG's -34.59%.

On 10-year performance, SCHG leads with 18.53% vs 17.63% for IVW. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHG has performed better with a 18.53% return vs 17.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.18% for IVW.

SCHG has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.35% for IVW.

IVW tracks S&P 500 Growth Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.18% for IVW and 0.04% for SCHG.

IVW currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVW и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор