Сравнение IVW с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
IVW и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVW и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVW и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | -6.94% | 21.95% | 35.82% | 29.83% | -29.50% | 31.80% | 33.19% | 30.77% | -0.21% | 27.21% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, IVW показывает доходность -6.94%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции IVW уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 15.78% против 16.95% соответственно.
IVW
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -6.94%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 22.24%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 15.78%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVW и SCHG
IVW берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IVW vs. SCHG — Ранг доходности на риск
IVW
SCHG
Сравнение IVW c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVW | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.76 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.24 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.09 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 3.71 | +3.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVW | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.76 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.57 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.79 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.79 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между IVW и SCHG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVW и SCHG
Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что сопоставимо с доходностью SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.43% | 0.40% | 0.43% | 1.03% | 0.92% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок IVW и SCHG
Максимальная просадка IVW за все время составила -57.33%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVW | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.33% | -34.59% | -22.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -16.41% | +2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.72% | -34.59% | +1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.72% | -34.59% | +1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -12.51% | +3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.72% | -5.22% | -12.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 4.84% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVW и SCHG
iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что IVW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVW | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 6.77% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 12.54% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 22.45% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.12% | 22.31% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 21.51% | -0.97% |