PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVW с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVW и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVW и SCHG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
-6.94%21.95%35.82%29.83%-29.50%31.80%33.19%30.77%-0.21%27.21%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.73%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Доходность по периодам

С начала года, IVW показывает доходность -6.94%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции IVW уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 15.78% против 16.95% соответственно.


IVW

1 день
1.33%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-6.94%
6 месяцев
-5.28%
1 год
23.09%
3 года*
22.24%
5 лет*
12.40%
10 лет*
15.78%

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 Growth ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий IVW и SCHG

IVW берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IVW vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVW
Ранг доходности на риск IVW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVW: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW: 6565
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVW c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVWSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.76

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.24

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.09

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.75

3.71

+3.04

IVW vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVW на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVW и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVWSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.76

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.57

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.79

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.79

-0.38

Корреляция

Корреляция между IVW и SCHG составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVW и SCHG

Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что сопоставимо с доходностью SCHG в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
0.43%0.40%0.43%1.03%0.92%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок IVW и SCHG

Максимальная просадка IVW за все время составила -57.33%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


IVWSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.33%

-34.59%

-22.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-16.41%

+2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-34.59%

+1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

-34.59%

+1.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-12.51%

+3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.72%

-5.22%

-12.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

4.84%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IVW и SCHG

iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что IVW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVWSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

6.77%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

12.54%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

22.45%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

22.31%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

21.51%

-0.97%