PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVW с MFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVW с MFUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IVW (iShares S&P 500 Growth ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - IVW tracks the S&P 500 Growth Index while MFUS tracks the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. Both are passively managed. Over the past 5 years, IVW returned 13.88%/yr vs 13.12%/yr for MFUS. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IVW charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.

Доходность

Сравнение доходности IVW и MFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVW показывает доходность 14.79%, что значительно ниже, чем у MFUS с доходностью 18.47%.

IVW

1 день
-0.20%
1 месяц
3.00%
6 месяцев
17.83%
С начала года
14.79%
1 год
25.44%
3 года*
26.71%
5 лет*
13.88%
10 лет*
17.63%
Всё время*
9.00%

MFUS

1 день
-0.30%
1 месяц
0.87%
6 месяцев
12.16%
С начала года
18.47%
1 год
26.56%
3 года*
20.62%
5 лет*
13.12%
10 лет*
—
Всё время*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IVW

iShares S&P 500 Growth ETF
$188.06M$186.35M$298.52M

MFUS

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF
$802.46K$1.04M$960.78K

Сравнение доходности по годам IVW и MFUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		14.79%21.95%35.82%29.83%-29.50%31.80%33.19%30.77%-0.21%8.64%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		18.47%16.02%20.17%12.19%-5.82%24.10%10.64%26.17%-7.30%11.20%

Correlation

The correlation between IVW and MFUS is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.72

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2017 г.

0.76

The correlation between IVW and MFUS shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IVW и MFUS

Секторы
IVW
MFUS

Технологии

52.3%
25.8%

Коммуникационные услуги

15.6%
4.6%

Финансовые услуги

8.7%
11.3%

Потребительский циклический сектор

8.6%
9.3%

Промышленность

6.4%
12.5%

Здравоохранение

6.2%
14.7%

Потребительский защитный сектор

1.0%
9.3%

Недвижимость

0.6%
2.0%

Коммунальные услуги

0.4%
1.3%

Сырьевые материалы

0.3%
2.5%

Энергетика

0.1%
6.6%

Технологии

IVW
52.3%
MFUS
25.8%

Коммуникационные услуги

IVW
15.6%
MFUS
4.6%

Финансовые услуги

IVW
8.7%
MFUS
11.3%

Потребительский циклический сектор

IVW
8.6%
MFUS
9.3%

Промышленность

IVW
6.4%
MFUS
12.5%

Здравоохранение

IVW
6.2%
MFUS
14.7%

Потребительский защитный сектор

IVW
1.0%
MFUS
9.3%

Недвижимость

IVW
0.6%
MFUS
2.0%

Коммунальные услуги

IVW
0.4%
MFUS
1.3%

Сырьевые материалы

IVW
0.3%
MFUS
2.5%

Энергетика

IVW
0.1%
MFUS
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Growth ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с IVW:
IVW с IVVIVW с IVEIVW с QQQIVW с SPYIVW с VOOIVW с VOOGIVW с SPYG
Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с AVUSMFUS с SPYMFUS с AVLVMFUS с DGRW

Доходность на риск

IVW vs. MFUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IVW
Ранг доходности на риск IVW: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW: 5151
Ранг коэф-та Мартина
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IVW c MFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVWMFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.32

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
3.35

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.42

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

4.18

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.73

15.77

-9.04

IVW vs. MFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVW на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа MFUS равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVW и MFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVW и MFUS

Максимальная просадка IVW за все время составила -57.33%, что больше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и MFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVWMFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.33%

-35.21%

-22.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-6.39%

-7.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.15%

-15.39%

-6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-18.22%

-14.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.57%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.53%

-3.95%

-13.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

1.69%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IVW и MFUS

iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что IVW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVWMFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

3.43%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

9.26%

+5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

11.49%

+6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

15.03%

+6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

17.29%

+3.49%

Сравнение комиссий IVW и MFUS

IVW берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии MFUS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVW и MFUS

Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности MFUS в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		0.35%0.40%0.43%1.03%0.92%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.35%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVW and MFUS have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVW has higher volatility (6.54%) compared to MFUS (3.43%). In terms of maximum drawdown, IVW dropped -57.33% vs MFUS's -35.21%.

On 5-year performance, IVW leads with 13.88% vs 13.12% for MFUS. On fees, IVW is cheaper at 0.18% per year. On volatility, MFUS has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVW has performed better with a 13.88% return vs 13.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVW is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for MFUS.

MFUS has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.35% for IVW.

IVW tracks S&P 500 Growth Index, while MFUS tracks RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.18% for IVW and 0.30% for MFUS.

MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVW и MFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор