PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVW с IWD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVW и IWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVW и IWD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
-6.94%21.95%35.82%29.83%-29.50%31.80%33.19%30.77%-0.21%27.21%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
2.58%15.68%14.17%11.34%-7.75%24.95%2.73%26.12%-8.45%13.45%

Доходность по периодам

С начала года, IVW показывает доходность -6.94%, что значительно ниже, чем у IWD с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции IVW превзошли акции IWD по среднегодовой доходности: 15.78% против 10.39% соответственно.


IVW

1 день
1.33%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-6.94%
6 месяцев
-5.28%
1 год
23.09%
3 года*
22.24%
5 лет*
12.40%
10 лет*
15.78%

IWD

1 день
0.59%
1 месяц
-4.17%
С начала года
2.58%
6 месяцев
6.34%
1 год
16.41%
3 года*
14.33%
5 лет*
9.14%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 Growth ETF

iShares Russell 1000 Value ETF

Сравнение комиссий IVW и IWD

И IVW, и IWD имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IVW vs. IWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVW
Ранг доходности на риск IVW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVW: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW: 6565
Ранг коэф-та Мартина

IWD
Ранг доходности на риск IWD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWD: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVW c IWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVWIWDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.05

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.51

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.38

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.75

6.45

+0.30

IVW vs. IWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVW на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWD равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVW и IWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVWIWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.05

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.62

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.60

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.40

+0.01

Корреляция

Корреляция между IVW и IWD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVW и IWD

Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности IWD в 1.66%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
0.43%0.40%0.43%1.03%0.92%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%
IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
1.66%1.69%1.87%2.02%2.15%1.62%2.05%2.45%2.71%2.09%2.25%2.47%

Просадки

Сравнение просадок IVW и IWD

Максимальная просадка IVW за все время составила -57.33%, примерно равная максимальной просадке IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и IWD.


Загрузка...

Показатели просадок


IVWIWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.33%

-60.10%

+2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-11.80%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-19.04%

-13.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

-38.51%

+5.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-4.33%

-4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.72%

-8.71%

-9.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.52%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IVW и IWD

iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что IVW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVWIWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

4.26%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

8.28%

+4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

15.74%

+6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

14.80%

+6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

17.28%

+3.26%