Сравнение IVW с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и iShares Gold Trust (IAU).
IVW и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVW и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVW и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | -6.94% | 21.95% | 35.82% | 29.83% | -29.50% | 31.80% | 33.19% | 30.77% | -0.21% | 27.21% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IVW показывает доходность -6.94%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции IVW превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 15.78% против 14.27% соответственно.
IVW
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -6.94%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 22.24%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 15.78%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVW и IAU
IVW берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IVW vs. IAU — Ранг доходности на риск
IVW
IAU
Сравнение IVW c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVW | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.90 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.33 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.72 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 9.95 | -3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVW | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.90 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.26 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.90 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.65 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между IVW и IAU составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVW и IAU
Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.43% | 0.40% | 0.43% | 1.03% | 0.92% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVW и IAU
Максимальная просадка IVW за все время составила -57.33%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVW | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.33% | -45.14% | -12.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -19.18% | +5.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.72% | -20.93% | -11.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.72% | -21.82% | -10.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -11.71% | +2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.72% | -15.98% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 5.23% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVW и IAU
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) составляет 7.27%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IVW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVW | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 10.44% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 24.15% | -11.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 27.64% | -5.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.12% | 17.70% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 15.83% | +4.71% |