Сравнение IVW с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
IVW и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IVW и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVW и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | -6.94% | 21.95% | 35.82% | 29.83% | -29.50% | 31.80% | 33.19% | 30.77% | -0.21% | 27.21% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.54% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 13.05% | 26.71% | -4.22% | 26.57% |
Доходность по периодам
С начала года, IVW показывает доходность -6.94%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции IVW превзошли акции FTCS по среднегодовой доходности: 15.78% против 10.24% соответственно.
IVW
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -6.94%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 22.24%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 15.78%
FTCS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVW и FTCS
IVW берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
IVW vs. FTCS — Ранг доходности на риск
IVW
FTCS
Сравнение IVW c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVW | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.34 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 0.59 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.08 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 0.49 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 1.87 | +4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVW | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.34 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.52 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.66 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.51 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между IVW и FTCS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVW и FTCS
Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности FTCS в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.43% | 0.40% | 0.43% | 1.03% | 0.92% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.12% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок IVW и FTCS
Максимальная просадка IVW за все время составила -57.33%, что больше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVW | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.33% | -53.64% | -3.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -9.38% | -4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.72% | -20.93% | -11.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.72% | -31.93% | -0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -6.46% | -2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.72% | -6.93% | -10.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 2.46% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVW и FTCS
iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что IVW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVW | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 3.18% | +4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 7.05% | +5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 13.55% | +8.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.12% | 13.14% | +7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 15.54% | +5.00% |