PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVW с FTCS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVW и FTCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVW и FTCS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
-6.94%21.95%35.82%29.83%-29.50%31.80%33.19%30.77%-0.21%27.21%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
0.54%6.46%11.19%8.48%-10.22%26.75%13.05%26.71%-4.22%26.57%

Доходность по периодам

С начала года, IVW показывает доходность -6.94%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции IVW превзошли акции FTCS по среднегодовой доходности: 15.78% против 10.24% соответственно.


IVW

1 день
1.33%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-6.94%
6 месяцев
-5.28%
1 год
23.09%
3 года*
22.24%
5 лет*
12.40%
10 лет*
15.78%

FTCS

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.46%
С начала года
0.54%
6 месяцев
0.03%
1 год
4.55%
3 года*
9.73%
5 лет*
6.79%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 Growth ETF

First Trust Capital Strength ETF

Сравнение комиссий IVW и FTCS

IVW берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.


Доходность на риск

IVW vs. FTCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVW
Ранг доходности на риск IVW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVW: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW: 6565
Ранг коэф-та Мартина

FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVW c FTCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVWFTCSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.34

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

0.59

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.08

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

0.49

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.75

1.87

+4.88

IVW vs. FTCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVW на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа FTCS равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVW и FTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVWFTCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.34

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.52

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.66

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.51

-0.09

Корреляция

Корреляция между IVW и FTCS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVW и FTCS

Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности FTCS в 1.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
0.43%0.40%0.43%1.03%0.92%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF
1.12%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%

Просадки

Сравнение просадок IVW и FTCS

Максимальная просадка IVW за все время составила -57.33%, что больше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и FTCS.


Загрузка...

Показатели просадок


IVWFTCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.33%

-53.64%

-3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-9.38%

-4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-20.93%

-11.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

-31.93%

-0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-6.46%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.72%

-6.93%

-10.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.46%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IVW и FTCS

iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что IVW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVWFTCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

3.18%

+4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

7.05%

+5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

13.55%

+8.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

13.14%

+7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

15.54%

+5.00%