PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVW с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVW с DGRO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IVW (iShares S&P 500 Growth ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from iShares - IVW tracks the S&P 500 Growth Index while DGRO tracks the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVW returned 17.63%/yr vs 13.52%/yr for DGRO. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IVW charges 0.18%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности IVW и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVW показывает доходность 14.79%, а DGRO немного выше – 15.18%. За последние 10 лет акции IVW превзошли акции DGRO по среднегодовой доходности: 17.63% против 13.52% соответственно.

IVW

1 день
-0.20%
1 месяц
3.00%
6 месяцев
17.83%
С начала года
14.79%
1 год
25.44%
3 года*
26.71%
5 лет*
13.88%
10 лет*
17.63%
Всё время*
9.00%

DGRO

1 день
0.14%
1 месяц
2.55%
6 месяцев
9.44%
С начала года
15.18%
1 год
25.02%
3 года*
17.57%
5 лет*
11.25%
10 лет*
13.52%
Всё время*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DGRO

iShares Core Dividend Growth ETF
$109.45M$102.77M$110.18M

IVW

iShares S&P 500 Growth ETF
$188.06M$186.35M$298.52M

Сравнение доходности по годам IVW и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		14.79%21.95%35.82%29.83%-29.50%31.80%33.19%30.77%-0.21%27.21%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		15.18%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between IVW and DGRO is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.34

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.51

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.67

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.

0.76

Over the past year, the correlation between IVW and DGRO has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IVW и DGRO

Секторы
IVW
DGRO

Технологии

52.3%
17.3%

Коммуникационные услуги

15.6%
0.1%

Финансовые услуги

8.7%
20.4%

Потребительский циклический сектор

8.6%
6.5%

Промышленность

6.4%
11.3%

Здравоохранение

6.2%
17.9%

Потребительский защитный сектор

1.0%
11.9%

Недвижимость

0.6%

-

Коммунальные услуги

0.4%
7.3%

Сырьевые материалы

0.3%
2.5%

Энергетика

0.1%
4.8%

Технологии

IVW
52.3%
DGRO
17.3%

Коммуникационные услуги

IVW
15.6%
DGRO
0.1%

Финансовые услуги

IVW
8.7%
DGRO
20.4%

Потребительский циклический сектор

IVW
8.6%
DGRO
6.5%

Промышленность

IVW
6.4%
DGRO
11.3%

Здравоохранение

IVW
6.2%
DGRO
17.9%

Потребительский защитный сектор

IVW
1.0%
DGRO
11.9%

Недвижимость

IVW
0.6%
DGRO

-

Коммунальные услуги

IVW
0.4%
DGRO
7.3%

Сырьевые материалы

IVW
0.3%
DGRO
2.5%

Энергетика

IVW
0.1%
DGRO
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Growth ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с IVW:
IVW с IVVIVW с IVEIVW с QQQIVW с SPYIVW с VOOIVW с VOOGIVW с SPYG
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

IVW vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IVW
Ранг доходности на риск IVW: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVW: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IVW c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVWDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
2.64

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
3.83

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.49

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

3.88

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.73

15.14

-8.41

IVW vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVW на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVW и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVW и DGRO

Максимальная просадка IVW за все время составила -57.33%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVWDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.33%

-35.10%

-22.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-6.47%

-7.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.15%

-14.03%

-8.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-19.31%

-13.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

-35.10%

+2.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

0.00%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.53%

-3.40%

-14.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

1.66%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IVW и DGRO

iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что IVW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVWDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

3.03%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

7.16%

+7.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

9.52%

+8.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.54%

13.80%

+7.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

16.58%

+4.20%

Сравнение комиссий IVW и DGRO

IVW берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVW и DGRO

Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности DGRO в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.86%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		0.35%0.40%0.43%1.03%0.92%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%

Часто задаваемые вопросы

IVW and DGRO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVW has higher volatility (6.54%) compared to DGRO (3.03%). In terms of maximum drawdown, IVW dropped -57.33% vs DGRO's -35.10%.

On 10-year performance, IVW leads with 17.63% vs 13.52% for DGRO. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, DGRO has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVW has performed better with a 17.63% return vs 13.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.18% for IVW.

DGRO has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 0.35% for IVW.

IVW tracks S&P 500 Growth Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.18% for IVW and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVW и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор