PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVW с BATT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVW и BATT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVW и BATT


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
-6.94%21.95%35.82%29.83%-29.50%31.80%33.19%30.77%-9.07%
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF
8.99%59.70%-13.93%-7.05%-32.25%16.52%44.43%-2.40%-42.45%

Доходность по периодам

С начала года, IVW показывает доходность -6.94%, что значительно ниже, чем у BATT с доходностью 8.99%.


IVW

1 день
1.33%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-6.94%
6 месяцев
-5.28%
1 год
23.09%
3 года*
22.24%
5 лет*
12.40%
10 лет*
15.78%

BATT

1 день
1.01%
1 месяц
-7.16%
С начала года
8.99%
6 месяцев
16.65%
1 год
82.30%
3 года*
8.21%
5 лет*
2.14%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 Growth ETF

Amplify Lithium & Battery Technology ETF

Сравнение комиссий IVW и BATT

IVW берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BATT в 0.59%.


Доходность на риск

IVW vs. BATT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVW
Ранг доходности на риск IVW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVW: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW: 6565
Ранг коэф-та Мартина

BATT
Ранг доходности на риск BATT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVW c BATT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVWBATTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

2.56

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.99

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.41

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

4.64

-2.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.75

17.14

-10.40

IVW vs. BATT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVW на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа BATT равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVW и BATT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVWBATTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.56

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.07

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

-0.05

+0.46

Корреляция

Корреляция между IVW и BATT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVW и BATT

Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности BATT в 1.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
0.43%0.40%0.43%1.03%0.92%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF
1.70%1.85%3.17%3.23%4.14%2.32%0.21%3.22%0.89%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVW и BATT

Максимальная просадка IVW за все время составила -57.33%, что меньше максимальной просадки BATT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и BATT.


Загрузка...

Показатели просадок


IVWBATTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.33%

-69.38%

+12.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-17.58%

+3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-61.98%

+29.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.07%

-15.47%

+6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.72%

-35.40%

+17.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

4.87%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IVW и BATT

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) составляет 7.27%, в то время как у Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) волатильность равна 12.38%. Это указывает на то, что IVW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVWBATTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

12.38%

-5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

25.10%

-12.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

32.28%

-10.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.12%

29.24%

-8.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

30.55%

-10.01%