PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVW с BATT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVW с BATT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVW (iShares S&P 500 Growth ETF) and BATT (Amplify Lithium & Battery Technology ETF) are both exchange-traded funds - IVW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Growth Index, while BATT is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Amplify. IVW is passively managed, while BATT is actively managed. Over the past 5 years, IVW returned 15.93%/yr vs 3.45%/yr for BATT. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IVW charges 0.18%/yr vs 0.59%/yr for BATT.

Доходность

Сравнение доходности IVW и BATT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVW показывает доходность 13.68%, что значительно ниже, чем у BATT с доходностью 26.16%.

IVW

1 день
-0.98%
1 месяц
7.39%
С начала года
13.68%
6 месяцев
13.49%
1 год
33.77%
3 года*
27.99%
5 лет*
15.93%
10 лет*
18.07%

BATT

1 день
-1.64%
1 месяц
4.50%
С начала года
26.16%
6 месяцев
29.61%
1 год
103.56%
3 года*
14.36%
5 лет*
3.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVW и BATT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		13.68%21.95%35.82%29.83%-29.50%31.80%33.19%30.77%-9.07%
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		26.16%59.70%-13.93%-7.05%-32.25%16.52%44.43%-2.40%-42.45%

Correlation

The correlation between IVW and BATT is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2018 г.

0.59

The correlation between IVW and BATT has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVW и BATT

Секторы
IVW
BATT

Технологии

49.3%
5.6%

Коммуникационные услуги

18.0%
0.0%

Потребительский циклический сектор

9.4%
18.9%

Финансовые услуги

8.9%
0.0%

Промышленность

6.2%
16.9%

Здравоохранение

5.8%

-

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Недвижимость

0.6%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Сырьевые материалы

0.4%
57.0%

Энергетика

0.1%

-

Технологии

IVW
49.3%
BATT
5.6%

Коммуникационные услуги

IVW
18.0%
BATT
0.0%

Потребительский циклический сектор

IVW
9.4%
BATT
18.9%

Финансовые услуги

IVW
8.9%
BATT
0.0%

Промышленность

IVW
6.2%
BATT
16.9%

Здравоохранение

IVW
5.8%
BATT

-

Потребительский защитный сектор

IVW
1.0%
BATT

-

Недвижимость

IVW
0.6%
BATT

-

Коммунальные услуги

IVW
0.4%
BATT

-

Сырьевые материалы

IVW
0.4%
BATT
57.0%

Энергетика

IVW
0.1%
BATT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Growth ETF

Amplify Lithium & Battery Technology ETF

Часто сравнивают с IVW:
IVW с IVVIVW с IVEIVW с QQQIVW с SPYIVW с VOOIVW с VOOGIVW с SPYG
Часто сравнивают с BATT:
BATT с LITBATT с LITPBATT с IDRVBATT с TDVBATT с CARSBATT с ILITBATT с ICLN

Доходность на риск

IVW vs. BATT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVW
Ранг доходности на риск IVW: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVW: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVW: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BATT
Ранг доходности на риск BATT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVW c BATT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVWBATTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
3.38

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.69

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.50

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

6.12

-3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

22.20

-12.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVW vs. BATT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVW на текущий момент составляет 2.14, что ниже коэффициента Шарпа BATT равного 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVW и BATT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVWBATTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

3.38

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.12

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.01

+0.44

Просадки

Сравнение просадок IVW и BATT

Максимальная просадка IVW за все время составила -57.33%, что меньше максимальной просадки BATT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и BATT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVWBATTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.33%

-69.38%

+12.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-17.03%

+3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.15%

-47.65%

+25.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-61.98%

+29.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-3.44%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.62%

-34.78%

+17.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

4.68%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IVW и BATT

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) составляет 4.30%, в то время как у Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) волатильность равна 10.29%. Это указывает на то, что IVW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVWBATTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

10.29%

-5.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

24.67%

-12.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

30.80%

-14.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.16%

29.57%

-8.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.62%

30.60%

-9.98%

Сравнение комиссий IVW и BATT

IVW берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BATT в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVW и BATT

Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности BATT в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		1.47%1.85%3.17%3.23%4.14%2.32%0.21%3.22%0.89%0.00%0.00%0.00%
IVW
iShares S&P 500 Growth ETF		0.35%0.40%0.43%1.03%0.92%0.46%0.82%1.63%1.28%1.30%1.51%1.51%

Часто задаваемые вопросы

IVW and BATT have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BATT has higher volatility (10.29%) compared to IVW (4.30%). In terms of maximum drawdown, IVW dropped -57.33% vs BATT's -69.38%.

On 5-year performance, IVW leads with 15.93% vs 3.45% for BATT. On fees, IVW is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IVW has been the lower-risk option at 4.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVW has performed better with a 15.93% return vs 3.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVW is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.59% for BATT.

BATT has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.35% for IVW.

IVW is categorized as Large Cap Growth Equities, while BATT is Commodity Producers Equities. They also come from different issuers: iShares and Amplify. Their fees differ too: 0.18% for IVW and 0.59% for BATT.

BATT currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVW и BATT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор