Сравнение IVW с BATT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT).
IVW и BATT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. BATT - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 6 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности IVW и BATT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVW и BATT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | -6.94% | 21.95% | 35.82% | 29.83% | -29.50% | 31.80% | 33.19% | 30.77% | -9.07% |
BATT Amplify Lithium & Battery Technology ETF | 8.99% | 59.70% | -13.93% | -7.05% | -32.25% | 16.52% | 44.43% | -2.40% | -42.45% |
Доходность по периодам
С начала года, IVW показывает доходность -6.94%, что значительно ниже, чем у BATT с доходностью 8.99%.
IVW
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -6.94%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- 23.09%
- 3 года*
- 22.24%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 15.78%
BATT
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- 8.99%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 82.30%
- 3 года*
- 8.21%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVW и BATT
IVW берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BATT в 0.59%.
Доходность на риск
IVW vs. BATT — Ранг доходности на риск
IVW
BATT
Сравнение IVW c BATT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) и Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVW | BATT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 2.56 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.99 | -1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 4.64 | -2.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 17.14 | -10.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVW | BATT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 2.56 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.07 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | -0.05 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между IVW и BATT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVW и BATT
Дивидендная доходность IVW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности BATT в 1.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 0.43% | 0.40% | 0.43% | 1.03% | 0.92% | 0.46% | 0.82% | 1.63% | 1.28% | 1.30% | 1.51% | 1.51% |
BATT Amplify Lithium & Battery Technology ETF | 1.70% | 1.85% | 3.17% | 3.23% | 4.14% | 2.32% | 0.21% | 3.22% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVW и BATT
Максимальная просадка IVW за все время составила -57.33%, что меньше максимальной просадки BATT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVW и BATT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVW | BATT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.33% | -69.38% | +12.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.75% | -17.58% | +3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.72% | -61.98% | +29.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -15.47% | +6.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.72% | -35.40% | +17.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 4.87% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVW и BATT
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) составляет 7.27%, в то время как у Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) волатильность равна 12.38%. Это указывает на то, что IVW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVW | BATT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 12.38% | -5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 25.10% | -12.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 32.28% | -10.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.12% | 29.24% | -8.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.54% | 30.55% | -10.01% |