PortfoliosLab logo
Сравнение BATT с LIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BATT и LIT составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BATT и LIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.96%
15.74%
BATT
LIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BATT:

-0.13

LIT:

-0.37

Коэф-т Сортино

BATT:

0.02

LIT:

-0.35

Коэф-т Омега

BATT:

1.00

LIT:

0.96

Коэф-т Кальмара

BATT:

-0.06

LIT:

-0.19

Коэф-т Мартина

BATT:

-0.38

LIT:

-0.81

Индекс Язвы

BATT:

10.62%

LIT:

15.24%

Дневная вол-ть

BATT:

30.16%

LIT:

33.43%

Макс. просадка

BATT:

-69.38%

LIT:

-65.91%

Текущая просадка

BATT:

-54.47%

LIT:

-60.65%

Доходность по периодам

С начала года, BATT показывает доходность -6.25%, что значительно выше, чем у LIT с доходностью -9.93%.


BATT

С начала года

-6.25%

1 месяц

-7.61%

6 месяцев

-8.93%

1 год

-4.43%

5 лет

4.76%

10 лет

N/A

LIT

С начала года

-9.93%

1 месяц

-9.64%

6 месяцев

-14.08%

1 год

-11.49%

5 лет

9.67%

10 лет

5.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BATT и LIT

BATT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии LIT в 0.75%.


График комиссии LIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LIT: 0.75%
График комиссии BATT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BATT: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BATT и LIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BATT
Ранг риск-скорректированной доходности BATT, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BATT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

LIT
Ранг риск-скорректированной доходности LIT, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LIT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIT, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BATT c LIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BATT, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BATT: -0.13
LIT: -0.37
Коэффициент Сортино BATT, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BATT: 0.02
LIT: -0.35
Коэффициент Омега BATT, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BATT: 1.00
LIT: 0.96
Коэффициент Кальмара BATT, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BATT: -0.06
LIT: -0.19
Коэффициент Мартина BATT, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BATT: -0.38
LIT: -0.81

Показатель коэффициента Шарпа BATT на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа LIT равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATT и LIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
-0.37
BATT
LIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATT и LIT

Дивидендная доходность BATT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности LIT в 1.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF
3.38%3.17%3.23%4.14%2.32%0.21%3.22%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%
LIT
Global X Lithium & Battery Tech ETF
1.03%0.93%1.11%0.99%0.22%0.40%1.85%2.52%3.26%2.15%0.24%1.07%

Просадки

Сравнение просадок BATT и LIT

Максимальная просадка BATT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки LIT в -65.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATT и LIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.47%
-60.65%
BATT
LIT

Волатильность

Сравнение волатильности BATT и LIT

Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) имеют волатильность 16.06% и 15.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.06%
15.36%
BATT
LIT