PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BATT с ILIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BATT с ILIT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BATT (Amplify Lithium & Battery Technology ETF) and ILIT (Ishares Lithium Miners And Producers ETF) are both Lithium & Battery Metals funds. BATT is actively managed, while ILIT is passively managed. Over the past 3 years, BATT returned 7.16%/yr vs -11.84%/yr for ILIT. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BATT charges 0.59%/yr vs 0.47%/yr for ILIT.

Доходность

Сравнение доходности BATT и ILIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BATT показывает доходность 10.22%, что значительно выше, чем у ILIT с доходностью -7.99%.

BATT

1 день
1.74%
1 месяц
-1.04%
6 месяцев
0.00%
С начала года
10.22%
1 год
54.74%
3 года*
7.16%
5 лет*
-1.11%
10 лет*
—
Всё время*
-1.22%

ILIT

1 день
1.23%
1 месяц
-15.72%
6 месяцев
-12.77%
С начала года
-7.99%
1 год
63.01%
3 года*
-11.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BATT

Amplify Lithium & Battery Technology ETF
$681.92K$777.71K$1.24M

ILIT

Ishares Lithium Miners And Producers ETF
$155.93K$241.89K$616.54K

Сравнение доходности по годам BATT и ILIT

2026 (YTD)202520242023
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		10.22%59.70%-13.93%-16.15%
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF		-7.99%81.51%-45.14%-28.86%

Correlation

The correlation between BATT and ILIT is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.79

The correlation between BATT and ILIT has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BATT и ILIT

Секторы
BATT
ILIT

Сырьевые материалы

57.4%
82.9%

Потребительский циклический сектор

20.6%
4.2%

Промышленность

17.7%
12.5%

Технологии

3.1%
0.4%

Финансовые услуги

0.2%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

BATT
57.4%
ILIT
82.9%

Потребительский циклический сектор

BATT
20.6%
ILIT
4.2%

Промышленность

BATT
17.7%
ILIT
12.5%

Технологии

BATT
3.1%
ILIT
0.4%

Финансовые услуги

BATT
0.2%
ILIT

-

Коммуникационные услуги

BATT
0.0%
ILIT

-

Потребительский защитный сектор

BATT

-

ILIT

-

Энергетика

BATT

-

ILIT

-

Здравоохранение

BATT

-

ILIT

-

Недвижимость

BATT

-

ILIT

-

Коммунальные услуги

BATT

-

ILIT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Lithium & Battery Technology ETF

Ishares Lithium Miners And Producers ETF

Часто сравнивают с BATT:
BATT с LITBATT с LITPBATT с IDRVBATT с TDVBATT с CARSBATT с IVWBATT с ICLN
Часто сравнивают с ILIT:
ILIT с LITILIT с LITPILIT с HLITILIT с EPUILIT с VOOILIT с SPYILIT с ALB

Доходность на риск

BATT vs. ILIT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BATT
Ранг доходности на риск BATT: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATT: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ILIT
Ранг доходности на риск ILIT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILIT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILIT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILIT: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILIT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILIT: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BATT c ILIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BATTILITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.25

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
1.89

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

1.44

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.61

3.99

+2.62

BATT vs. ILIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BATT на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа ILIT равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATT и ILIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BATT и ILIT

Максимальная просадка BATT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки ILIT в -73.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATT и ILIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BATTILITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-73.69%

+4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.02%

-43.92%

+20.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.77%

-69.78%

+25.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.64%

-39.81%

+24.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.37%

-45.06%

+10.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.31%

15.85%

-7.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BATT и ILIT

Текущая волатильность для Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) составляет 9.83%, в то время как у Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) волатильность равна 12.25%. Это указывает на то, что BATT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BATTILITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

12.25%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.16%

33.99%

-6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.79%

50.67%

-16.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.05%

42.00%

-11.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.79%

42.00%

-11.21%

Сравнение комиссий BATT и ILIT

BATT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ILIT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATT и ILIT

Дивидендная доходность BATT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности ILIT в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		1.68%1.85%3.17%3.23%4.14%2.32%0.21%3.22%0.89%
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF		2.24%2.27%6.48%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BATT and ILIT have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILIT has higher volatility (12.25%) compared to BATT (9.83%). In terms of maximum drawdown, BATT dropped -69.38% vs ILIT's -73.69%.

On 3-year performance, BATT leads with 7.16% vs -11.84% for ILIT. On fees, ILIT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, BATT has been the lower-risk option at 9.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BATT has performed better with a 7.16% return vs -11.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILIT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.59% for BATT.

ILIT has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.68% for BATT.

They also come from different issuers: Amplify and iShares. Their fees differ too: 0.59% for BATT and 0.47% for ILIT.

BATT currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BATT и ILIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор