PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BATT с ILIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BATT с ILIT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BATT (Amplify Lithium & Battery Technology ETF) and ILIT (Ishares Lithium Miners And Producers ETF) are both exchange-traded funds - BATT is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Amplify, while ILIT is a Energy Equities fund tracking the STOXX Global Lithium Miners and Producers Index - USD - Benchmark TR Net. BATT is actively managed, while ILIT is passively managed. Over the past year, BATT returned 103.56% vs 181.76% for ILIT. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BATT charges 0.59%/yr vs 0.47%/yr for ILIT.

Доходность

Сравнение доходности BATT и ILIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BATT показывает доходность 26.16%, а ILIT немного ниже – 25.82%.

BATT

1 день
-1.64%
1 месяц
4.50%
С начала года
26.16%
6 месяцев
29.61%
1 год
103.56%
3 года*
14.36%
5 лет*
3.45%
10 лет*
—

ILIT

1 день
-3.77%
1 месяц
-12.04%
С начала года
25.82%
6 месяцев
35.19%
1 год
181.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BATT и ILIT

2026 (YTD)202520242023
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		26.16%59.70%-13.93%-13.75%
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF		25.82%81.51%-45.14%-28.86%

Correlation

The correlation between BATT and ILIT is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

0.79

The correlation between BATT and ILIT has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BATT и ILIT

Секторы
BATT
ILIT

Сырьевые материалы

57.0%
81.9%

Потребительский циклический сектор

18.9%
3.8%

Промышленность

16.9%
6.4%

Технологии

5.6%
4.9%

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

BATT
57.0%
ILIT
81.9%

Потребительский циклический сектор

BATT
18.9%
ILIT
3.8%

Промышленность

BATT
16.9%
ILIT
6.4%

Технологии

BATT
5.6%
ILIT
4.9%

Коммуникационные услуги

BATT
0.0%
ILIT

-

Финансовые услуги

BATT
0.0%
ILIT

-

Потребительский защитный сектор

BATT

-

ILIT

-

Энергетика

BATT

-

ILIT

-

Здравоохранение

BATT

-

ILIT

-

Недвижимость

BATT

-

ILIT

-

Коммунальные услуги

BATT

-

ILIT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Lithium & Battery Technology ETF

Ishares Lithium Miners And Producers ETF

Часто сравнивают с BATT:
BATT с LITBATT с LITPBATT с IDRVBATT с TDVBATT с CARSBATT с IVWBATT с ICLN
Часто сравнивают с ILIT:
ILIT с LITILIT с LITPILIT с HLITILIT с EPUILIT с VOOILIT с ALBILIT с SPY

Доходность на риск

BATT vs. ILIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BATT
Ранг доходности на риск BATT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ILIT
Ранг доходности на риск ILIT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILIT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILIT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILIT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILIT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILIT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BATT c ILIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BATTILITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.38
3.74

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.84

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.47

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.12

8.00

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.20

22.21

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BATT vs. ILIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BATT на текущий момент составляет 3.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ILIT равному 3.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATT и ILIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BATTILITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38

3.74

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

-0.09

+0.11

Просадки

Сравнение просадок BATT и ILIT

Максимальная просадка BATT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки ILIT в -73.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATT и ILIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BATTILITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-73.69%

+4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-22.86%

+5.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.44%

-17.69%

+14.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.78%

-45.87%

+11.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

8.22%

-3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BATT и ILIT

Текущая волатильность для Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) составляет 10.29%, в то время как у Ishares Lithium Miners And Producers ETF (ILIT) волатильность равна 11.95%. Это указывает на то, что BATT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ILIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BATTILITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.29%

11.95%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.67%

33.28%

-8.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.80%

48.97%

-18.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.57%

41.58%

-12.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.60%

41.58%

-10.98%

Сравнение комиссий BATT и ILIT

BATT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ILIT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATT и ILIT

Дивидендная доходность BATT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности ILIT в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		1.47%1.85%3.17%3.23%4.14%2.32%0.21%3.22%0.89%
ILIT
Ishares Lithium Miners And Producers ETF		1.81%2.27%6.48%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BATT and ILIT have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILIT has higher volatility (11.95%) compared to BATT (10.29%). In terms of maximum drawdown, BATT dropped -69.38% vs ILIT's -73.69%.

On 1-year performance, ILIT leads with 181.76% vs 103.56% for BATT. On fees, ILIT is cheaper at 0.47% per year. On volatility, BATT has been the lower-risk option at 10.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ILIT has performed better with a 181.76% return vs 103.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILIT is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.59% for BATT.

ILIT has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.47% for BATT.

BATT is categorized as Commodity Producers Equities, while ILIT is Energy Equities. They also come from different issuers: Amplify and iShares. Their fees differ too: 0.59% for BATT and 0.47% for ILIT.

ILIT currently has the higher Sharpe Ratio (3.74 vs 3.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BATT и ILIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор