PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BATT с TDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BATT с TDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BATT (Amplify Lithium & Battery Technology ETF) and TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - BATT is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Amplify, while TDV is a Technology Equities fund tracking the Zacks 2040 Lifecycle Index. BATT is actively managed, while TDV is passively managed. Over the past 5 years, BATT returned 3.05%/yr vs 13.78%/yr for TDV. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BATT charges 0.59%/yr vs 0.66%/yr for TDV.

Доходность

Сравнение доходности BATT и TDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BATT показывает доходность 23.77%, что значительно выше, чем у TDV с доходностью 22.23%.

BATT

1 день
-1.90%
1 месяц
1.12%
С начала года
23.77%
6 месяцев
26.50%
1 год
96.07%
3 года*
13.93%
5 лет*
3.05%
10 лет*
—

TDV

1 день
-0.70%
1 месяц
7.55%
С начала года
22.23%
6 месяцев
19.99%
1 год
34.50%
3 года*
20.69%
5 лет*
13.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BATT и TDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		23.77%59.70%-13.93%-7.05%-32.25%16.52%44.43%1.51%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		22.23%16.05%9.72%27.29%-15.94%28.29%29.00%3.67%

Correlation

The correlation between BATT and TDV is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.62

The correlation between BATT and TDV has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BATT и TDV

Секторы
BATT
TDV

Сырьевые материалы

57.0%

-

Потребительский циклический сектор

18.9%

-

Промышленность

16.9%
5.1%

Технологии

5.6%
90.2%

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Финансовые услуги

0.0%
4.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

BATT
57.0%
TDV

-

Потребительский циклический сектор

BATT
18.9%
TDV

-

Промышленность

BATT
16.9%
TDV
5.1%

Технологии

BATT
5.6%
TDV
90.2%

Коммуникационные услуги

BATT
0.0%
TDV

-

Финансовые услуги

BATT
0.0%
TDV
4.7%

Потребительский защитный сектор

BATT

-

TDV

-

Энергетика

BATT

-

TDV

-

Здравоохранение

BATT

-

TDV

-

Недвижимость

BATT

-

TDV

-

Коммунальные услуги

BATT

-

TDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Lithium & Battery Technology ETF

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с BATT:
BATT с LITBATT с LITPBATT с IDRVBATT с CARSBATT с ILITBATT с IVWBATT с ICLN
Часто сравнивают с TDV:
TDV с TDIVTDV с VGTTDV с SMDVTDV с TMDVTDV с PBDTDV с QQQTDV с VIG

Доходность на риск

BATT vs. TDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BATT
Ранг доходности на риск BATT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BATT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATT: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
TDV
Ранг доходности на риск TDV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BATT c TDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BATTTDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.13
2.01

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
2.73

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.34

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.67

3.63

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.54

12.54

+8.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BATT vs. TDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BATT на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа TDV равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATT и TDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BATTTDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13

2.01

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.68

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.75

-0.74

Просадки

Сравнение просадок BATT и TDV

Максимальная просадка BATT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATT и TDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BATTTDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-32.78%

-36.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.03%

-9.55%

-7.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.65%

-22.51%

-25.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.98%

-25.11%

-36.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-1.12%

-4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.77%

-5.36%

-29.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

2.76%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности BATT и TDV

Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) имеет более высокую волатильность в 10.42% по сравнению с ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что BATT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BATTTDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.42%

5.05%

+5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.76%

12.73%

+12.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.87%

17.25%

+13.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.57%

20.44%

+9.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.59%

23.20%

+7.39%

Сравнение комиссий BATT и TDV

BATT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TDV в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATT и TDV

Дивидендная доходность BATT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности TDV в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		1.50%1.85%3.17%3.23%4.14%2.32%0.21%3.22%0.89%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		0.94%1.09%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BATT and TDV have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BATT has higher volatility (10.42%) compared to TDV (5.05%). In terms of maximum drawdown, BATT dropped -69.38% vs TDV's -32.78%.

On 5-year performance, TDV leads with 13.78% vs 3.05% for BATT. On fees, BATT is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TDV has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TDV has performed better with a 13.78% return vs 3.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BATT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.66% for TDV.

BATT has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.94% for TDV.

BATT is categorized as Commodity Producers Equities, while TDV is Technology Equities. They also come from different issuers: Amplify and ProShares. Their fees differ too: 0.59% for BATT and 0.66% for TDV.

BATT currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BATT и TDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор