PortfoliosLab logo
Сравнение BATT с TDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BATT и TDV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BATT и TDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.19%
89.67%
BATT
TDV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BATT:

-0.13

TDV:

0.23

Коэф-т Сортино

BATT:

0.02

TDV:

0.48

Коэф-т Омега

BATT:

1.00

TDV:

1.07

Коэф-т Кальмара

BATT:

-0.06

TDV:

0.24

Коэф-т Мартина

BATT:

-0.38

TDV:

0.93

Индекс Язвы

BATT:

10.62%

TDV:

5.88%

Дневная вол-ть

BATT:

30.16%

TDV:

24.10%

Макс. просадка

BATT:

-69.38%

TDV:

-32.78%

Текущая просадка

BATT:

-54.47%

TDV:

-11.93%

Доходность по периодам

С начала года, BATT показывает доходность -6.25%, что значительно ниже, чем у TDV с доходностью -5.82%.


BATT

С начала года

-6.25%

1 месяц

-7.61%

6 месяцев

-8.93%

1 год

-4.43%

5 лет

4.76%

10 лет

N/A

TDV

С начала года

-5.82%

1 месяц

-5.35%

6 месяцев

-7.06%

1 год

3.36%

5 лет

15.66%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BATT и TDV

BATT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TDV в 0.66%.


График комиссии TDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TDV: 0.66%
График комиссии BATT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BATT: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BATT и TDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BATT
Ранг риск-скорректированной доходности BATT, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BATT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

TDV
Ранг риск-скорректированной доходности TDV, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BATT c TDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BATT, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BATT: -0.13
TDV: 0.23
Коэффициент Сортино BATT, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BATT: 0.02
TDV: 0.48
Коэффициент Омега BATT, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BATT: 1.00
TDV: 1.07
Коэффициент Кальмара BATT, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BATT: -0.06
TDV: 0.24
Коэффициент Мартина BATT, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BATT: -0.38
TDV: 0.93

Показатель коэффициента Шарпа BATT на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа TDV равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATT и TDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
0.23
BATT
TDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATT и TDV

Дивидендная доходность BATT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности TDV в 1.26%


TTM2024202320222021202020192018
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF
3.38%3.17%3.23%4.14%2.32%0.21%3.22%0.89%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
1.26%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.12%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BATT и TDV

Максимальная просадка BATT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATT и TDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.47%
-11.93%
BATT
TDV

Волатильность

Сравнение волатильности BATT и TDV

Текущая волатильность для Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) составляет 16.06%, в то время как у ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) волатильность равна 17.14%. Это указывает на то, что BATT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.06%
17.14%
BATT
TDV