PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BATT с TDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BATT и TDV составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности BATT и TDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.95%
101.66%
BATT
TDV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BATT:

-0.44

TDV:

0.61

Коэф-т Сортино

BATT:

-0.49

TDV:

0.93

Коэф-т Омега

BATT:

0.95

TDV:

1.12

Коэф-т Кальмара

BATT:

-0.20

TDV:

0.86

Коэф-т Мартина

BATT:

-0.79

TDV:

2.97

Индекс Язвы

BATT:

14.51%

TDV:

3.52%

Дневная вол-ть

BATT:

25.93%

TDV:

17.09%

Макс. просадка

BATT:

-69.38%

TDV:

-32.78%

Текущая просадка

BATT:

-51.72%

TDV:

-4.38%

Доходность по периодам

С начала года, BATT показывает доходность -14.43%, что значительно ниже, чем у TDV с доходностью 9.86%.


BATT

С начала года

-14.43%

1 месяц

-1.85%

6 месяцев

0.45%

1 год

-12.88%

5 лет

-1.29%

10 лет

N/A

TDV

С начала года

9.86%

1 месяц

-0.20%

6 месяцев

0.15%

1 год

10.04%

5 лет

14.20%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BATT и TDV

BATT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TDV в 0.66%.


TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
График комиссии TDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%
График комиссии BATT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BATT c TDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BATT, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.440.61
Коэффициент Сортино BATT, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.490.93
Коэффициент Омега BATT, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.951.12
Коэффициент Кальмара BATT, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.200.86
Коэффициент Мартина BATT, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.792.97
BATT
TDV

Показатель коэффициента Шарпа BATT на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа TDV равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATT и TDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.44
0.61
BATT
TDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATT и TDV

Дивидендная доходность BATT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности TDV в 1.19%


TTM202320222021202020192018
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF
3.77%3.23%4.14%2.32%0.22%3.22%0.90%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
1.19%1.16%1.67%1.08%1.10%0.12%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BATT и TDV

Максимальная просадка BATT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATT и TDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-51.72%
-4.38%
BATT
TDV

Волатильность

Сравнение волатильности BATT и TDV

Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что BATT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.16%
4.29%
BATT
TDV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab