PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BATT с TDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BATT с TDV

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV).

BATT и TDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BATT - это активно управляемый фонд от Amplify Investments. Фонд был запущен 6 июн. 2018 г.. TDV - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Zacks 2040 Lifecycle Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BATT или TDV.

Корреляция

Корреляция между BATT и TDV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BATT и TDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BATT:

-0.11

TDV:

0.49

Коэф-т Сортино

BATT:

0.03

TDV:

0.87

Коэф-т Омега

BATT:

1.00

TDV:

1.12

Коэф-т Кальмара

BATT:

-0.06

TDV:

0.55

Коэф-т Мартина

BATT:

-0.34

TDV:

1.99

Индекс Язвы

BATT:

11.13%

TDV:

6.22%

Дневная вол-ть

BATT:

29.96%

TDV:

24.51%

Макс. просадка

BATT:

-69.38%

TDV:

-32.78%

Текущая просадка

BATT:

-51.27%

TDV:

-1.49%

Доходность по периодам

С начала года, BATT показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у TDV с доходностью 5.34%.

BATT

С начала года

0.34%

1 месяц

14.90%

6 месяцев

-2.63%

1 год

-3.36%

5 лет

5.56%

10 лет

N/A

TDV

С начала года

5.34%

1 месяц

18.25%

6 месяцев

1.93%

1 год

11.84%

5 лет

18.10%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BATT и TDV

BATT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии TDV в 0.66%.

TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BATT и TDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BATT
Ранг риск-скорректированной доходности BATT, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BATT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
TDV
Ранг риск-скорректированной доходности TDV, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDV, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BATT c TDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BATT на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа TDV равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATT и TDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATT и TDV

Дивидендная доходность BATT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности TDV в 1.13%

TTM2024202320222021202020192018
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF		3.16%3.17%3.23%4.14%2.32%0.21%3.22%0.89%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		1.13%1.16%1.16%1.67%0.77%1.10%0.12%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BATT и TDV

Максимальная просадка BATT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATT и TDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BATT и TDV

Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) имеют волатильность 7.03% и 6.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...