PortfoliosLab logo
Сравнение BATT с ICLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BATT и ICLN составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BATT и ICLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.96%
39.35%
BATT
ICLN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BATT:

-0.13

ICLN:

-0.39

Коэф-т Сортино

BATT:

0.02

ICLN:

-0.39

Коэф-т Омега

BATT:

1.00

ICLN:

0.95

Коэф-т Кальмара

BATT:

-0.06

ICLN:

-0.13

Коэф-т Мартина

BATT:

-0.38

ICLN:

-0.58

Индекс Язвы

BATT:

10.62%

ICLN:

15.73%

Дневная вол-ть

BATT:

30.16%

ICLN:

23.33%

Макс. просадка

BATT:

-69.38%

ICLN:

-87.15%

Текущая просадка

BATT:

-54.47%

ICLN:

-68.61%

Доходность по периодам

С начала года, BATT показывает доходность -6.25%, что значительно ниже, чем у ICLN с доходностью 3.16%.


BATT

С начала года

-6.25%

1 месяц

-7.61%

6 месяцев

-8.93%

1 год

-4.43%

5 лет

4.76%

10 лет

N/A

ICLN

С начала года

3.16%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

-9.65%

1 год

-9.19%

5 лет

4.06%

10 лет

0.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BATT и ICLN

BATT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ICLN в 0.46%.


График комиссии BATT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BATT: 0.59%
График комиссии ICLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICLN: 0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BATT и ICLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BATT
Ранг риск-скорректированной доходности BATT, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BATT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BATT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BATT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BATT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BATT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

ICLN
Ранг риск-скорректированной доходности ICLN, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICLN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BATT c ICLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) и iShares Global Clean Energy ETF (ICLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BATT, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BATT: -0.13
ICLN: -0.39
Коэффициент Сортино BATT, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BATT: 0.02
ICLN: -0.39
Коэффициент Омега BATT, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BATT: 1.00
ICLN: 0.95
Коэффициент Кальмара BATT, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BATT: -0.06
ICLN: -0.14
Коэффициент Мартина BATT, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BATT: -0.38
ICLN: -0.58

Показатель коэффициента Шарпа BATT на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа ICLN равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BATT и ICLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
-0.39
BATT
ICLN

Дивиденды

Сравнение дивидендов BATT и ICLN

Дивидендная доходность BATT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности ICLN в 1.79%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BATT
Amplify Lithium & Battery Technology ETF
3.38%3.17%3.23%4.14%2.32%0.21%3.22%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
1.79%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%2.83%

Просадки

Сравнение просадок BATT и ICLN

Максимальная просадка BATT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки ICLN в -87.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BATT и ICLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.47%
-63.03%
BATT
ICLN

Волатильность

Сравнение волатильности BATT и ICLN

Amplify Lithium & Battery Technology ETF (BATT) имеет более высокую волатильность в 16.06% по сравнению с iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) с волатильностью 10.27%. Это указывает на то, что BATT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.06%
10.27%
BATT
ICLN